Сравнение THTA с ARMW
THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. THTA charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности THTA и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
THTA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THTA и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.88% | 3.18% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between THTA and ARMW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THTA vs. ARMW — Ранг доходности на риск
THTA
ARMW
Сравнение THTA c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 4.33 | -4.25 |
Просадки
Сравнение просадок THTA и ARMW
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THTA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -48.47% | +17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -5.75% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -26.42% | +18.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THTA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 88.57% | -82.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 88.57% | -68.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 88.57% | -68.34% |
Сравнение комиссий THTA и ARMW
THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и ARMW
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
THTA and ARMW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 11.26% for THTA.
They also come from different issuers: SoFi and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.49% for THTA and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для THTA и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор