Сравнение THRV с MKAM
THRV (Prospera Income ETF) and MKAM (MKAM ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRV charges 1.80%/yr vs 0.96%/yr for MKAM.
Доходность
Сравнение доходности THRV и MKAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у MKAM с доходностью 3.90%.
THRV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKAM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRV и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 1.77% | 0.15% |
MKAM MKAM ETF | 3.90% | 2.09% |
Correlation
The correlation between THRV and MKAM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. MKAM — Ранг доходности на риск
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MKAM
Сравнение THRV c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRV | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRV и MKAM
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и MKAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -5.01% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.52% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -1.13% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и MKAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 6.41% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 6.31% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 6.31% | -3.36% |
Сравнение комиссий THRV и MKAM
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и MKAM
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности MKAM в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 2.94% | 2.56% | 1.88% | 1.70% |
THRV Prospera Income ETF | 5.40% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and MKAM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MKAM is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MKAM is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 2.94% for MKAM.
They also come from different issuers: Prospera Funds and MKAM. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 0.96% for MKAM.
Подберите оптимальное распределение для THRV и MKAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор