PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THRV с IYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности THRV и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prospera Income ETF (THRV) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRV показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 5.44%.


THRV

1 день
0.10%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
1.48%
С начала года
2.36%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IYLD

1 день
-0.20%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
3.70%
С начала года
5.44%
1 год
12.79%
3 года*
9.74%
5 лет*
3.26%
10 лет*
3.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRV и IYLD


2026 (YTD)2025
THRV
Prospera Income ETF
2.36%0.15%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
5.44%2.57%

Correlation

The correlation between THRV and IYLD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г.

0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Prospera Income ETF

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Доходность на риск

THRV vs. IYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THRV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRV c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


THRVIYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

THRV vs. IYLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THRV и IYLD

Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и IYLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


THRVIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.50%

-30.23%

+28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.27%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-4.50%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности THRV и IYLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


THRVIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

5.75%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

7.87%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

9.54%

-6.68%

Сравнение комиссий THRV и IYLD

THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THRV и IYLD

Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности IYLD в 4.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
4.62%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%
THRV
Prospera Income ETF
5.37%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


THRV and IYLD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.

THRV has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 4.62% for IYLD.

They also come from different issuers: Prospera Funds and iShares. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 0.60% for IYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRV и IYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор