PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THRO с TBFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, THRO returned 26.67% vs 24.15% for TBFG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. THRO charges 0.60%/yr vs 0.42%/yr for TBFG.

Доходность

Сравнение доходности THRO и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у TBFG с доходностью 10.44%.

THRO

1 день
0.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.44%
1 год
26.67%
3 года*
24.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBFG

1 день
0.08%
1 месяц
3.51%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.28%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRO и TBFG

2026 (YTD)20252024
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		13.04%15.04%31.00%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		10.44%14.56%10.48%

Correlation

The correlation between THRO and TBFG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.88

The correlation between THRO and TBFG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THRO и TBFG

Секторы
THRO
TBFG

Технологии

40.7%
21.5%

Финансовые услуги

12.1%
17.7%

Коммуникационные услуги

11.6%
6.0%

Промышленность

10.4%
13.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.1%
5.8%

Здравоохранение

6.6%
8.3%

Энергетика

1.7%
7.0%

Сырьевые материалы

0.9%
6.0%

Коммунальные услуги

0.1%
3.4%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

THRO
40.7%
TBFG
21.5%

Финансовые услуги

THRO
12.1%
TBFG
17.7%

Коммуникационные услуги

THRO
11.6%
TBFG
6.0%

Промышленность

THRO
10.4%
TBFG
13.3%

Потребительский циклический сектор

THRO
8.6%
TBFG
8.4%

Потребительский защитный сектор

THRO
7.1%
TBFG
5.8%

Здравоохранение

THRO
6.6%
TBFG
8.3%

Энергетика

THRO
1.7%
TBFG
7.0%

Сырьевые материалы

THRO
0.9%
TBFG
6.0%

Коммунальные услуги

THRO
0.1%
TBFG
3.4%

Недвижимость

THRO

-

TBFG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с SPMOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AGOXTBFG с AOMTBFG с GDTTBFG с TDSATBFG с TDSCTBFG с CORO

Доходность на риск

THRO vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THROTBFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.49

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.49

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.18

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

13.74

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBFG равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THROTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.39

-0.64

Просадки

Сравнение просадок THRO и TBFG

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и TBFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THROTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-13.43%

-13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-7.63%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.28%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-1.62%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.76%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и TBFG

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что THRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THROTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.91%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.00%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

9.73%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

10.94%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

10.94%

+7.77%

Сравнение комиссий THRO и TBFG

THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и TBFG

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности TBFG в 2.35%

ПозицияTTM2025202420232022
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.35%2.65%2.43%0.00%0.00%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.16%0.15%0.73%0.55%0.90%

Часто задаваемые вопросы

THRO and TBFG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THRO has higher volatility (3.25%) compared to TBFG (2.91%). In terms of maximum drawdown, THRO dropped -26.54% vs TBFG's -13.43%.

On 1-year performance, THRO leads with 26.67% vs 24.15% for TBFG. On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, TBFG has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THRO has performed better with a 26.67% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.

TBFG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.16% for THRO.

They also come from different issuers: iShares and The Brinsmere Funds. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.42% for TBFG.

TBFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRO и TBFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор