Сравнение THRO с GDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT).
THRO и GDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. GDT - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 22 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности THRO и GDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THRO и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -5.45% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -3.92% |
Доходность по периодам
THRO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THRO и GDT
THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Доходность на риск
THRO vs. GDT — Ранг доходности на риск
THRO
GDT
Сравнение THRO c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.45 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между THRO и GDT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и GDT
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности GDT в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THRO и GDT
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и GDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| THRO | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -18.06% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -12.30% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -7.30% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и GDT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THRO | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 43.16% | -24.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 43.16% | -24.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 43.16% | -24.27% |