Сравнение THRO с GDT
THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. THRO charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности THRO и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THRO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRO и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 12.14% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -8.05% |
Correlation
The correlation between THRO and GDT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRO vs. GDT — Ранг доходности на риск
THRO
GDT
Сравнение THRO c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.63 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок THRO и GDT
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRO | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -18.06% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -16.07% | +15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -9.90% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRO | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 33.36% | -20.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 33.36% | -14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 33.36% | -14.64% |
Сравнение комиссий THRO и GDT
THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и GDT
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности GDT в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.16% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
THRO and GDT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.
GDT has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.16% for THRO.
They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для THRO и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор