Сравнение THQ с NLY

С начала года, THQ показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции THQ превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 9.18% против 5.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THQ на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THQ и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между THQ и NLY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что меньше доходности NLY в 13.25%

Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и NLY.

Текущая волатильность для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) составляет 6.96%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что THQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.