Сравнение THPMX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson MidCap Fund (THPMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
THPMX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 31 мар. 2008 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности THPMX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THPMX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THPMX Thompson MidCap Fund | -0.81% | 20.08% | 7.70% | 17.01% | -14.84% | 29.71% | 11.97% | 33.48% | -21.90% | 17.10% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, THPMX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции THPMX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.36% против 14.28% соответственно.
THPMX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 23.61%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 10.36%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THPMX и PFSLX
THPMX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
THPMX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
THPMX
PFSLX
Сравнение THPMX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson MidCap Fund (THPMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THPMX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.65 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.30 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.36 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 12.98 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THPMX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.65 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.04 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.05 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между THPMX и PFSLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THPMX и PFSLX
Дивидендная доходность THPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THPMX Thompson MidCap Fund | 9.56% | 9.48% | 8.04% | 7.60% | 12.04% | 9.76% | 0.33% | 2.93% | 7.29% | 7.51% | 4.84% | 9.46% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок THPMX и PFSLX
Максимальная просадка THPMX за все время составила -47.55%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THPMX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THPMX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.55% | -93.50% | +45.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.70% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -93.50% | +68.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.55% | -93.50% | +45.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -89.23% | +81.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -13.35% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.55% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности THPMX и PFSLX
Текущая волатильность для Thompson MidCap Fund (THPMX) составляет 5.91%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что THPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THPMX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 11.60% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 18.65% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.13% | 28.15% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 475.26% | -454.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 336.39% | -313.61% |