Сравнение THPMX с ATGAX
THPMX (Thompson MidCap Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. THPMX charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности THPMX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THPMX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 11.23%
ATGAX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THPMX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THPMX Thompson MidCap Fund | 4.84% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.81% |
Correlation
The correlation between THPMX and ATGAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THPMX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
THPMX
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение THPMX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson MidCap Fund (THPMX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THPMX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THPMX и ATGAX
Максимальная просадка THPMX за все время составила -47.55%, что больше максимальной просадки ATGAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THPMX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THPMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.55% | -3.70% | -43.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.69% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -0.92% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THPMX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THPMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 17.25% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 17.25% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 17.25% | +5.39% |
Сравнение комиссий THPMX и ATGAX
THPMX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THPMX и ATGAX
Дивидендная доходность THPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THPMX Thompson MidCap Fund | 8.17% | 9.48% | 8.04% | 7.60% | 12.04% | 9.76% | 0.33% | 2.93% | 7.29% | 7.51% | 4.84% | 9.46% |
Часто задаваемые вопросы
THPMX and ATGAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для THPMX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор