Сравнение THOPX с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson Bond Fund (THOPX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
THOPX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности THOPX и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THOPX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOPX Thompson Bond Fund | 0.28% | 7.98% | 11.54% | 6.98% | -7.28% | 5.75% | -1.71% | 5.56% | 1.80% | 4.75% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, THOPX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции THOPX превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 4.41% против 2.41% соответственно.
THOPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.41%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THOPX и USFR
THOPX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
THOPX vs. USFR — Ранг доходности на риск
THOPX
USFR
Сравнение THOPX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson Bond Fund (THOPX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THOPX | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 14.37 | -11.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 42.77 | -38.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 10.64 | -9.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 103.21 | -99.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 658.56 | -644.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THOPX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 14.37 | -11.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.96 | 8.63 | -6.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.01 | 3.00 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.57 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между THOPX и USFR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THOPX и USFR
Дивидендная доходность THOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOPX Thompson Bond Fund | 5.14% | 4.90% | 5.34% | 5.88% | 3.93% | 3.59% | 5.16% | 3.48% | 3.07% | 3.06% | 4.24% | 4.58% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THOPX и USFR
Максимальная просадка THOPX за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOPX и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| THOPX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.45% | -1.36% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -0.04% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.00% | -0.18% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.74% | -0.80% | -10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | 0.00% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.16% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.01% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности THOPX и USFR
Thompson Bond Fund (THOPX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что THOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THOPX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.08% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.19% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 0.29% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.13% | 0.41% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 0.81% | +1.39% |