PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THOPX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THOPX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson Bond Fund (THOPX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

THOPX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности THOPX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson Bond Fund (THOPX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THOPX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THOPX
Thompson Bond Fund		0.28%7.98%11.54%6.98%-7.28%5.75%-1.71%5.56%1.80%4.75%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, THOPX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

THOPX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.54%
3 года*
8.55%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.41%

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thompson Bond Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с THOPX:
THOPX с BNDTHOPX с FFRHXTHOPX с AGGTHOPX с SPSBTHOPX с OAKBXTHOPX с TRBUXTHOPX с fcntx
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий THOPX и DHEAX

THOPX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
THOPX
Thompson Bond Fund

Доходность на риск

THOPX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THOPX
Ранг доходности на риск THOPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THOPX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THOPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THOPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THOPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THOPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THOPX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson Bond Fund (THOPX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THOPXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

4.21

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

6.76

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

2.25

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

9.96

-6.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

38.15

-23.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THOPX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THOPX на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THOPX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THOPXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

4.21

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.96

2.78

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.74

-0.49

Корреляция

Корреляция между THOPX и DHEAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THOPX и DHEAX

Дивидендная доходность THOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THOPX
Thompson Bond Fund		5.14%4.90%5.34%5.88%3.93%3.59%5.16%3.48%3.07%3.06%4.24%4.58%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THOPX и DHEAX

Максимальная просадка THOPX за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOPX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

THOPXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-12.34%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-0.50%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.00%

-5.06%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.19%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.82%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.13%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности THOPX и DHEAX

Thompson Bond Fund (THOPX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что THOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THOPXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.43%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

0.80%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

1.19%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.13%

1.51%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

2.29%

-0.09%