PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THNQ с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

THNQ и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THNQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THNQ и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		-6.16%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%58.41%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%37.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THNQ показывает доходность -6.16%, а XLK немного ниже – -6.18%.

THNQ

1 день
0.96%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-8.83%
1 год
33.73%
3 года*
22.49%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с irboTHNQ с LRNZ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий THNQ и XLK

THNQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

THNQ vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THNQXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.71

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.97

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

6.31

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THNQ vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THNQXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.13

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.64

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.19

Корреляция

Корреляция между THNQ и XLK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и XLK

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.22%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок THNQ и XLK

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

THNQXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-82.05%

+31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-15.92%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-33.56%

-17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-11.04%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.44%

-35.17%

+19.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

4.98%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и XLK

ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что THNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THNQXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

8.12%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.69%

16.49%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.42%

27.05%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

24.72%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.57%

24.33%

+4.24%