PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с INDF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both exchange-traded funds - THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index, while INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for INDF.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

THNQ

1 день
-3.25%
1 месяц
2.00%
С начала года
36.10%
6 месяцев
33.52%
1 год
66.41%
3 года*
35.10%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNQ и INDF

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		36.10%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%15.14%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%

Correlation

The correlation between THNQ and INDF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.37

The correlation between THNQ and INDF shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов THNQ и INDF

Секторы
THNQ
INDF

Технологии

74.2%

-

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Здравоохранение

5.2%

-

Финансовые услуги

1.4%
100.0%

Промышленность

0.8%

-

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

THNQ
74.2%
INDF

-

Коммуникационные услуги

THNQ
10.5%
INDF

-

Потребительский циклический сектор

THNQ
7.3%
INDF

-

Здравоохранение

THNQ
5.2%
INDF

-

Финансовые услуги

THNQ
1.4%
INDF
100.0%

Промышленность

THNQ
0.8%
INDF

-

Недвижимость

THNQ
0.7%
INDF

-

Сырьевые материалы

THNQ

-

INDF

-

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

INDF

-

Энергетика

THNQ

-

INDF

-

Коммунальные услуги

THNQ

-

INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD

Доходность на риск

THNQ vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THNQINDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

—

—

THNQ vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THNQ и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

—

—

Сравнение комиссий THNQ и INDF

THNQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии INDF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и INDF

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как INDF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and INDF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 0.15% for THNQ.

THNQ is categorized as Technology Equities, while INDF is Financials Equities. THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index, while INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.75% for INDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор