PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с INDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both exchange-traded funds - THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index, while INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for INDF.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

THNQ

1 день
-2.20%
1 месяц
22.90%
С начала года
44.05%
6 месяцев
40.99%
1 год
79.25%
3 года*
37.91%
5 лет*
17.90%
10 лет*
—

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNQ и INDF

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		44.05%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%16.78%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%

Correlation

The correlation between THNQ and INDF is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.37

Over the past year, the correlation between THNQ and INDF has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов THNQ и INDF

Секторы
THNQ
INDF

Технологии

71.6%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Финансовые услуги

1.3%
100.0%

Промышленность

1.1%

-

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

THNQ
71.6%
INDF

-

Коммуникационные услуги

THNQ
10.3%
INDF

-

Потребительский циклический сектор

THNQ
9.2%
INDF

-

Здравоохранение

THNQ
5.6%
INDF

-

Финансовые услуги

THNQ
1.3%
INDF
100.0%

Промышленность

THNQ
1.1%
INDF

-

Недвижимость

THNQ
0.9%
INDF

-

Сырьевые материалы

THNQ

-

INDF

-

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

INDF

-

Энергетика

THNQ

-

INDF

-

Коммунальные услуги

THNQ

-

INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD

Доходность на риск

THNQ vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
INDF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THNQINDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THNQ vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THNQINDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

—

—

Просадки

Сравнение просадок THNQ и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

—

—

Сравнение комиссий THNQ и INDF

THNQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии INDF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и INDF

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности INDF в 21.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.14%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and INDF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 0.14% for THNQ.

THNQ is categorized as Technology Equities, while INDF is Financials Equities. THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index, while INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.75% for INDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор