PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с DRUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с DRUP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index, while DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, THNQ returned 17.68%/yr vs 11.18%/yr for DRUP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for DRUP.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и DRUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 42.68%, что значительно выше, чем у DRUP с доходностью -2.14%.

THNQ

1 день
-0.95%
1 месяц
19.12%
С начала года
42.68%
6 месяцев
39.27%
1 год
76.19%
3 года*
37.34%
5 лет*
17.68%
10 лет*
—

DRUP

1 день
1.14%
1 месяц
10.24%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-3.62%
1 год
9.24%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNQ и DRUP

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		42.68%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%58.41%
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-2.14%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%31.43%

Correlation

The correlation between THNQ and DRUP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.85

The correlation between THNQ and DRUP shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов THNQ и DRUP

Секторы
THNQ
DRUP

Технологии

71.6%
55.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
19.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
1.3%

Здравоохранение

5.6%
20.8%

Финансовые услуги

1.3%
1.2%

Промышленность

1.1%
1.1%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

THNQ
71.6%
DRUP
55.8%

Коммуникационные услуги

THNQ
10.3%
DRUP
19.8%

Потребительский циклический сектор

THNQ
9.2%
DRUP
1.3%

Здравоохранение

THNQ
5.6%
DRUP
20.8%

Финансовые услуги

THNQ
1.3%
DRUP
1.2%

Промышленность

THNQ
1.1%
DRUP
1.1%

Недвижимость

THNQ
0.9%
DRUP

-

Сырьевые материалы

THNQ

-

DRUP

-

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

DRUP

-

Энергетика

THNQ

-

DRUP

-

Коммунальные услуги

THNQ

-

DRUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo
Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с ARKKDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с GARPDRUP с VOO

Доходность на риск

THNQ vs. DRUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c DRUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THNQDRUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
0.47

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
0.77

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.10

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

0.40

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

1.00

+12.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THNQ vs. DRUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа DRUP равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и DRUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THNQDRUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

0.47

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.68

+0.15

Просадки

Сравнение просадок THNQ и DRUP

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки DRUP в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и DRUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQDRUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-31.29%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-23.21%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-23.77%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-31.29%

-19.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-5.02%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-8.41%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

9.26%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и DRUP

ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что THNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQDRUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

7.51%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

16.19%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

19.57%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

21.78%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

23.23%

+5.43%

Сравнение комиссий THNQ и DRUP

THNQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DRUP в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и DRUP

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как DRUP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.14%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and DRUP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNQ has higher volatility (8.61%) compared to DRUP (7.51%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs DRUP's -31.29%.

On 5-year performance, THNQ leads with 17.68% vs 11.18% for DRUP. On fees, DRUP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DRUP has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 17.68% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRUP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for THNQ.

THNQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for DRUP.

THNQ is categorized as Technology Equities, while DRUP is Large Cap Growth Equities. THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index, while DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and GraniteShares. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.60% for DRUP.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и DRUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор