PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с BITQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both Technology Equities funds from Exchange Traded Concepts - THNQ tracks the ROBO Global Artificial Intelligence Index while BITQ tracks the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, THNQ returned 17.68%/yr vs 4.91%/yr for BITQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 42.68%, что значительно выше, чем у BITQ с доходностью 37.93%.

THNQ

1 день
-0.95%
1 месяц
19.12%
С начала года
42.68%
6 месяцев
39.27%
1 год
76.19%
3 года*
37.34%
5 лет*
17.68%
10 лет*
—

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNQ и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		42.68%29.83%18.82%56.81%-39.84%16.22%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%

Correlation

The correlation between THNQ and BITQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.67

The correlation between THNQ and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THNQ и BITQ

Секторы
THNQ
BITQ

Технологии

71.6%
28.1%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.8%

Здравоохранение

5.6%

-

Финансовые услуги

1.3%
67.1%

Промышленность

1.1%

-

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

THNQ
71.6%
BITQ
28.1%

Коммуникационные услуги

THNQ
10.3%
BITQ

-

Потребительский циклический сектор

THNQ
9.2%
BITQ
4.8%

Здравоохранение

THNQ
5.6%
BITQ

-

Финансовые услуги

THNQ
1.3%
BITQ
67.1%

Промышленность

THNQ
1.1%
BITQ

-

Недвижимость

THNQ
0.9%
BITQ

-

Сырьевые материалы

THNQ

-

BITQ

-

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

BITQ

-

Энергетика

THNQ

-

BITQ

-

Коммунальные услуги

THNQ

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

THNQ vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THNQBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
0.97

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
1.57

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

1.20

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

2.53

+11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THNQ vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа BITQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THNQBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

0.97

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.07

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.07

+0.76

Просадки

Сравнение просадок THNQ и BITQ

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-90.32%

+39.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-44.99%

+26.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-51.22%

+21.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-90.32%

+39.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-15.21%

+12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-52.77%

+37.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

21.33%

-15.77%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и BITQ

Текущая волатильность для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) составляет 8.61%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что THNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

14.24%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

42.58%

-21.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

55.93%

-29.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

67.18%

-38.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

67.21%

-38.55%

Сравнение комиссий THNQ и BITQ

THNQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и BITQ

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.14%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and BITQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to THNQ (8.61%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs BITQ's -90.32%.

On 5-year performance, THNQ leads with 17.68% vs 4.91% for BITQ. On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, THNQ has been the lower-risk option at 8.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 17.68% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

THNQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for BITQ.

THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.85% for BITQ.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор