PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THNQ с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с ALAI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both Artificial Intelligence funds. THNQ is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, THNQ returned 60.94% vs 40.70% for ALAI. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 40.48%, что значительно выше, чем у ALAI с доходностью 24.31%.

THNQ

1 день
-1.33%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
45.34%
С начала года
40.48%
1 год
60.94%
3 года*
35.43%
5 лет*
15.49%
10 лет*
—
Всё время*
22.75%

ALAI

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
30.68%
С начала года
24.31%
1 год
40.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
42.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ALAI

Alger AI Enablers & Adopters ETF
$2.71M$4.19M$4.09M

THNQ

ROBO Global Artificial Intelligence ETF
$2.53M$1.95M$2.56M

Сравнение доходности по годам THNQ и ALAI

2026 (YTD)20252024
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		40.48%29.83%14.46%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		24.31%39.81%32.38%

Correlation

The correlation between THNQ and ALAI is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.84

The correlation between THNQ and ALAI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THNQ и ALAI

Секторы
THNQ
ALAI

Технологии

78.5%
53.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.9%

Коммуникационные услуги

4.3%
18.0%

Здравоохранение

3.8%
2.6%

Промышленность

1.3%
5.8%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

0.9%
4.1%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

THNQ
78.5%
ALAI
53.7%

Потребительский циклический сектор

THNQ
11.1%
ALAI
11.9%

Коммуникационные услуги

THNQ
4.3%
ALAI
18.0%

Здравоохранение

THNQ
3.8%
ALAI
2.6%

Промышленность

THNQ
1.3%
ALAI
5.8%

Недвижимость

THNQ
1.3%
ALAI

-

Финансовые услуги

THNQ
0.9%
ALAI
4.1%

Сырьевые материалы

THNQ

-

ALAI
0.7%

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

ALAI

-

Энергетика

THNQ

-

ALAI

-

Коммунальные услуги

THNQ

-

ALAI
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с IBOT
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF

Доходность на риск

THNQ vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение THNQ c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THNQALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.49

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.08

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.10

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

6.19

+3.26

THNQ vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа ALAI равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THNQ и ALAI

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-29.36%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-19.48%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-3.98%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-5.17%

-9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

6.60%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и ALAI

ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеют волатильность 10.02% и 10.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

10.23%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

22.54%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

27.53%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

29.15%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.01%

29.15%

-0.14%

Сравнение комиссий THNQ и ALAI

THNQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и ALAI

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ALAI в 1.21%

ПозицияTTM20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.21%1.50%0.66%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and ALAI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (10.23%) compared to THNQ (10.02%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, THNQ leads with 60.94% vs 40.70% for ALAI. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, THNQ has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THNQ has performed better with a 60.94% return vs 40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for THNQ.

ALAI has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.15% for THNQ.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Alger. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.55% for ALAI.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор