Сравнение THMZ с BDVL
THMZ (Lazard Equity Megatrends ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. THMZ is actively managed, while BDVL is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. THMZ charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности THMZ и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THMZ показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 4.71%.
THMZ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THMZ и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 3.26% | 4.31% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.71% | 1.97% |
Correlation
The correlation between THMZ and BDVL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THMZ vs. BDVL — Ранг доходности на риск
THMZ
BDVL
Сравнение THMZ c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THMZ | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THMZ | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.01 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок THMZ и BDVL
Максимальная просадка THMZ за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMZ и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMZ | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -7.71% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.95% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -1.19% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THMZ и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMZ | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 9.49% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 9.49% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 9.49% | +9.23% |
Сравнение комиссий THMZ и BDVL
THMZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMZ и BDVL
Дивидендная доходность THMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности BDVL в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.66% | 2.79% |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 0.41% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
THMZ and BDVL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for THMZ.
BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.41% for THMZ.
They also come from different issuers: Lazard and iShares. Their fees differ too: 0.50% for THMZ and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для THMZ и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор