Сравнение THMZ с GLIX
THMZ (Lazard Equity Megatrends ETF) and GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - THMZ is a Global Equities fund actively managed by Lazard, while GLIX is a Utilities Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. THMZ charges 0.50%/yr vs 0.96%/yr for GLIX.
Доходность
Сравнение доходности THMZ и GLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THMZ показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у GLIX с доходностью 9.30%.
THMZ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THMZ и GLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 3.26% | 0.59% |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 9.30% | 0.49% |
Correlation
The correlation between THMZ and GLIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THMZ vs. GLIX — Ранг доходности на риск
THMZ
GLIX
Сравнение THMZ c GLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) и Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THMZ | GLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THMZ | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.29 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок THMZ и GLIX
Максимальная просадка THMZ за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки GLIX в -7.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMZ и GLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMZ | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -7.82% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -3.80% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -2.06% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THMZ и GLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMZ | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 11.94% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 11.94% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 11.94% | +6.78% |
Сравнение комиссий THMZ и GLIX
THMZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMZ и GLIX
Дивидендная доходность THMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности GLIX в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 1.66% | 1.30% |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 0.41% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
THMZ and GLIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THMZ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THMZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for GLIX.
GLIX has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.41% for THMZ.
THMZ is categorized as Global Equities, while GLIX is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.50% for THMZ and 0.96% for GLIX.
Подберите оптимальное распределение для THMZ и GLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор