Сравнение THMZ с SYZ
THMZ (Lazard Equity Megatrends ETF) and SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - THMZ is a Global Equities fund actively managed by Lazard, while SYZ is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THMZ charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for SYZ.
Доходность
Сравнение доходности THMZ и SYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THMZ показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у SYZ с доходностью 19.52%.
THMZ
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYZ
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THMZ и SYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 0.98% | 4.70% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 19.52% | 0.54% |
Correlation
The correlation between THMZ and SYZ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THMZ vs. SYZ — Ранг доходности на риск
THMZ
SYZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение THMZ c SYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) и Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THMZ | SYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THMZ и SYZ
Максимальная просадка THMZ за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки SYZ в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMZ и SYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMZ | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -8.00% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.80% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -2.01% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THMZ и SYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMZ | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 16.89% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 16.89% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 16.89% | +2.27% |
Сравнение комиссий THMZ и SYZ
THMZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SYZ в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMZ и SYZ
Дивидендная доходность THMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что сопоставимо с доходностью SYZ в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 0.24% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
THMZ and SYZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THMZ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THMZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SYZ.
THMZ and SYZ have nearly identical dividend yields, around 0.24%.
THMZ is categorized as Global Equities, while SYZ is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.50% for THMZ and 0.60% for SYZ.
Подберите оптимальное распределение для THMZ и SYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор