PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THMZ с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THMZ с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

THMZ (Lazard Equity Megatrends ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. THMZ is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past year, THMZ returned 10.94% vs 6.12% for ACWV. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THMZ charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности THMZ и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THMZ показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у ACWV с доходностью 3.64%.

THMZ

1 день
-0.84%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
1.03%
С начала года
2.69%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THMZ и ACWV

2026 (YTD)2025
THMZ
Lazard Equity Megatrends ETF		2.69%31.18%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%9.77%

Correlation

The correlation between THMZ and ACWV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.50

The correlation between THMZ and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Equity Megatrends ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с THMZ:
THMZ с APMUTHMZ с SYZTHMZ с GLIXTHMZ с TEKYTHMZ с LENSTHMZ с VEGATHMZ с JPY
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

THMZ vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THMZ
Ранг доходности на риск THMZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMZ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THMZ c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THMZACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.77

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.14

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

0.97

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

2.75

-0.30

THMZ vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THMZ на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWV равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THMZ и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THMZ и ACWV

Максимальная просадка THMZ за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMZ и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THMZACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-28.82%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-6.37%

-9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-1.70%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-3.11%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.23%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности THMZ и ACWV

Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что THMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THMZACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.29%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

6.28%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

8.05%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

10.28%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

12.29%

+6.67%

Сравнение комиссий THMZ и ACWV

THMZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THMZ и ACWV

Дивидендная доходность THMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
THMZ
Lazard Equity Megatrends ETF		0.24%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THMZ and ACWV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THMZ has higher volatility (5.10%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, THMZ dropped -15.99% vs ACWV's -28.82%.

On 1-year performance, THMZ leads with 10.94% vs 6.12% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THMZ has performed better with a 10.94% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for THMZ.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.24% for THMZ.

They also come from different issuers: Lazard and iShares. Their fees differ too: 0.50% for THMZ and 0.20% for ACWV.

ACWV currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THMZ и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор