Сравнение THMR с TRTY
THMR (THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both Tactical Allocation funds. THMR is actively managed, while TRTY is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THMR charges 1.10%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности THMR и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THMR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TRTY
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.11%
Сравнение доходности по годам THMR и TRTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | -0.16% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 1.36% |
Correlation
The correlation between THMR and TRTY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THMR vs. TRTY — Ранг доходности на риск
THMR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRTY
Сравнение THMR c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF (THMR) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THMR | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THMR и TRTY
Максимальная просадка THMR за все время составила -7.95%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMR и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMR | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.95% | -22.35% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -1.52% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -4.13% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THMR и TRTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMR | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 10.03% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 10.51% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 10.39% | +4.46% |
Сравнение комиссий THMR и TRTY
THMR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMR и TRTY
THMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 2.90% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
THMR and TRTY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.10% for THMR.
TRTY has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for THMR.
They also come from different issuers: THOR Financial Technologies and Cambria. Their fees differ too: 1.10% for THMR and 0.44% for TRTY.
Подберите оптимальное распределение для THMR и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор