Сравнение THMAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
THMAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности THMAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THMAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | -2.37% | 13.27% | 18.33% | 15.69% | -16.43% | 11.95% | 13.29% | 18.35% | -4.94% | 9.24% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, THMAX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции THMAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 7.74% против 5.50% соответственно.
THMAX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 7.74%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THMAX и NWQIX
THMAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
THMAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
THMAX
NWQIX
Сравнение THMAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THMAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.69 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 3.72 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.59 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.30 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 13.39 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THMAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.69 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.87 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между THMAX и NWQIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMAX и NWQIX
Дивидендная доходность THMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | 6.92% | 7.15% | 12.28% | 2.96% | 1.39% | 6.31% | 4.00% | 5.24% | 4.38% | 1.40% | 1.29% | 1.20% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок THMAX и NWQIX
Максимальная просадка THMAX за все время составила -41.95%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THMAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.95% | -23.89% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -3.75% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -17.75% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -23.89% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -1.82% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -3.03% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.92% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности THMAX и NWQIX
Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что THMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THMAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 1.97% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 2.98% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 4.54% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.61% | 5.66% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 6.32% | +4.39% |