Сравнение THLV с SPCT
THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. THLV is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THLV charges 0.64%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности THLV и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THLV показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
THLV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 11.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THLV и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 11.24% | 1.57% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between THLV and SPCT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THLV vs. SPCT — Ранг доходности на риск
THLV
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение THLV c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THLV | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THLV и SPCT
Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THLV | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.15% | -7.17% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -1.49% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THLV и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THLV | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 9.27% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 9.27% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 9.27% | +2.48% |
Сравнение комиссий THLV и SPCT
THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLV и SPCT
Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.59% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
THLV and SPCT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
THLV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: THOR and Liberty One. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для THLV и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор