PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение THLV с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THLV и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THLV и SAMT


2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
2.57%33.10%28.15%1.27%-0.65%

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у SAMT с доходностью 2.57%.


THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
10 лет*

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Сравнение комиссий THLV и SAMT

THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.


Доходность на риск

THLV vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина

SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THLVSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.02

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.65

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

4.14

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

11.64

-0.82

THLV vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMT равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


THLVSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.02

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.77

+0.09

Корреляция

Корреляция между THLV и SAMT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и SAMT

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SAMT в 0.68%


TTM2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок THLV и SAMT

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и SAMT.


Загрузка...

Показатели просадок


THLVSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-20.57%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-8.76%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-5.23%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-8.00%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.11%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и SAMT

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.33%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


THLVSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.89%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

11.92%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

17.68%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

16.77%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

16.77%

-4.97%