PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THLV с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLV с RDVY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - THLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the THOR Equal Weight Low Volatility Index, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, THLV returned 10.59%/yr vs 19.50%/yr for RDVY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THLV charges 0.64%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности THLV и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 15.68%.

THLV

1 день
-0.68%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
5.77%
С начала года
10.48%
1 год
15.79%
3 года*
10.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVY

1 день
-0.56%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
10.67%
С начала года
15.68%
1 год
28.08%
3 года*
19.50%
5 лет*
13.01%
10 лет*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLV и RDVY

2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.48%10.50%9.52%5.88%1.22%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		15.68%18.90%16.41%20.38%-0.08%

Correlation

The correlation between THLV and RDVY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.77

The correlation between THLV and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THLV и RDVY

Секторы
THLV
RDVY

Технологии

18.1%
26.9%

Энергетика

17.5%
2.4%

Потребительский циклический сектор

15.7%
10.9%

Недвижимость

13.9%

-

Потребительский защитный сектор

13.7%
3.4%

Коммунальные услуги

13.7%
1.4%

Финансовые услуги

13.4%
33.5%

Промышленность

13.2%
13.6%

Здравоохранение

12.5%
3.9%

Сырьевые материалы

11.9%

-

Коммуникационные услуги

0.2%
5.5%

Технологии

THLV
18.1%
RDVY
26.9%

Энергетика

THLV
17.5%
RDVY
2.4%

Потребительский циклический сектор

THLV
15.7%
RDVY
10.9%

Недвижимость

THLV
13.9%
RDVY

-

Потребительский защитный сектор

THLV
13.7%
RDVY
3.4%

Коммунальные услуги

THLV
13.7%
RDVY
1.4%

Финансовые услуги

THLV
13.4%
RDVY
33.5%

Промышленность

THLV
13.2%
RDVY
13.6%

Здравоохранение

THLV
12.5%
RDVY
3.9%

Сырьевые материалы

THLV
11.9%
RDVY

-

Коммуникационные услуги

THLV
0.2%
RDVY
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с ^GSPCTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

THLV vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THLVRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.94

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.80

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.12

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

13.08

-6.01

THLV vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THLV и RDVY

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLVRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-40.60%

+27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-9.04%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-19.11%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.31%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-4.96%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.15%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и RDVY

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 2.62%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLVRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.89%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

11.56%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

14.56%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

18.95%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.75%

21.02%

-9.27%

Сравнение комиссий THLV и RDVY

THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и RDVY

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности RDVY в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.85%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.60%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THLV and RDVY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (3.89%) compared to THLV (2.62%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs RDVY's -40.60%.

On 3-year performance, RDVY leads with 19.50% vs 10.59% for THLV. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDVY has performed better with a 19.50% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.85% for RDVY.

THLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while RDVY is Dividend. THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index, while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: THOR and First Trust. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.47% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLV и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор