Сравнение THLV с PSCX

С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между THLV и PSCX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и PSCX.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что THLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.