PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с PRAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLV с PRAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index while PRAY tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, THLV returned 12.59%/yr vs 16.61%/yr for PRAY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THLV charges 0.64%/yr vs 0.69%/yr for PRAY.

Доходность

Сравнение доходности THLV и PRAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у PRAY с доходностью 14.78%.

THLV

1 день
-0.39%
1 месяц
2.27%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.41%
1 год
18.29%
3 года*
12.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAY

1 день
-0.81%
1 месяц
3.83%
С начала года
14.78%
6 месяцев
14.02%
1 год
21.06%
3 года*
16.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLV и PRAY

2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		9.49%10.50%9.52%5.88%2.55%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		14.78%9.08%13.02%20.02%-0.79%

Correlation

The correlation between THLV and PRAY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.76

The correlation between THLV and PRAY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THLV и PRAY

Секторы
THLV
PRAY

Энергетика

17.5%
3.8%

Потребительский циклический сектор

15.7%
14.3%

Технологии

15.7%
25.2%

Коммунальные услуги

14.7%
4.2%

Недвижимость

14.3%
1.6%

Финансовые услуги

13.8%
12.5%

Потребительский защитный сектор

13.7%
4.0%

Промышленность

13.5%
15.3%

Здравоохранение

12.5%
7.7%

Сырьевые материалы

12.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
8.6%

Энергетика

THLV
17.5%
PRAY
3.8%

Потребительский циклический сектор

THLV
15.7%
PRAY
14.3%

Технологии

THLV
15.7%
PRAY
25.2%

Коммунальные услуги

THLV
14.7%
PRAY
4.2%

Недвижимость

THLV
14.3%
PRAY
1.6%

Финансовые услуги

THLV
13.8%
PRAY
12.5%

Потребительский защитный сектор

THLV
13.7%
PRAY
4.0%

Промышленность

THLV
13.5%
PRAY
15.3%

Здравоохранение

THLV
12.5%
PRAY
7.7%

Сырьевые материалы

THLV
12.2%
PRAY
3.0%

Коммуникационные услуги

THLV
0.1%
PRAY
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCR

Доходность на риск

THLV vs. PRAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c PRAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVPRAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.67

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.47

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.40

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

10.57

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. PRAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAY равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и PRAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVPRAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.67

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.59

+0.29

Просадки

Сравнение просадок THLV и PRAY

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки PRAY в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и PRAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLVPRAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-21.40%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-8.80%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-17.13%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-0.81%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.43%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.00%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и PRAY

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.45%, в то время как у FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLVPRAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.21%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

10.58%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

12.70%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

16.00%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

16.00%

-4.27%

Сравнение комиссий THLV и PRAY

THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PRAY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и PRAY

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности PRAY в 0.60%

ПозицияTTM2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.62%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

THLV and PRAY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAY has higher volatility (4.21%) compared to THLV (3.45%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs PRAY's -21.40%.

On 3-year performance, PRAY leads with 16.61% vs 12.59% for THLV. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRAY has performed better with a 16.61% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

THLV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.60% for PRAY.

THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index, while PRAY tracks NONE. They also come from different issuers: THOR and Faith Investor Services. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.69% for PRAY.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLV и PRAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор