PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THLV с LRGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC).

THLV и LRGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности THLV и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THLV и LRGC

2026 (YTD)202520242023
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%4.19%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-4.86%16.23%24.92%9.30%

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у LRGC с доходностью -4.86%.

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

LRGC

1 день
0.63%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QQQ
Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW

Сравнение комиссий THLV и LRGC

THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии LRGC в 0.48%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Доходность на риск

THLV vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVLRGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.87

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.36

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.36

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

5.50

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа LRGC равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и LRGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVLRGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.87

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.16

-0.30

Корреляция

Корреляция между THLV и LRGC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и LRGC

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности LRGC в 0.61%

TTM2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THLV и LRGC

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и LRGC.

Загрузка...

Показатели просадок

THLVLRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-19.38%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-11.76%

+5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-6.83%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-2.23%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.91%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и LRGC

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.33%, в то время как у AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THLVLRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.36%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.37%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

18.06%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

15.41%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

15.41%

-3.61%