PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLV с IUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, THLV returned 12.37%/yr vs 19.87%/yr for IUS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. THLV charges 0.64%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности THLV и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 14.31%.

THLV

1 день
0.40%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.31%
3 года*
12.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.40%
С начала года
14.31%
6 месяцев
13.44%
1 год
30.16%
3 года*
19.87%
5 лет*
13.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLV и IUS

2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.91%10.50%9.52%5.88%1.22%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		14.31%16.94%16.51%20.79%-3.24%

Correlation

The correlation between THLV and IUS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between THLV and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THLV и IUS

Секторы
THLV
IUS

Технологии

18.1%
26.7%

Энергетика

17.5%
9.4%

Потребительский циклический сектор

15.7%
10.4%

Недвижимость

13.9%
0.4%

Потребительский защитный сектор

13.7%
6.9%

Коммунальные услуги

13.7%
1.0%

Финансовые услуги

13.4%
6.8%

Промышленность

13.2%
9.7%

Здравоохранение

12.5%
12.6%

Сырьевые материалы

11.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

0.2%
13.0%

Технологии

THLV
18.1%
IUS
26.7%

Энергетика

THLV
17.5%
IUS
9.4%

Потребительский циклический сектор

THLV
15.7%
IUS
10.4%

Недвижимость

THLV
13.9%
IUS
0.4%

Потребительский защитный сектор

THLV
13.7%
IUS
6.9%

Коммунальные услуги

THLV
13.7%
IUS
1.0%

Финансовые услуги

THLV
13.4%
IUS
6.8%

Промышленность

THLV
13.2%
IUS
9.7%

Здравоохранение

THLV
12.5%
IUS
12.6%

Сырьевые материалы

THLV
11.9%
IUS
3.2%

Коммуникационные услуги

THLV
0.2%
IUS
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с BDGSTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с QDTETHLV с VTI
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK

Доходность на риск

THLV vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THLVIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.84

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.89

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

4.93

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

20.40

-11.74

THLV vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THLV и IUS

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLVIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-34.67%

+21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-6.15%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-15.61%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.86%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.84%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.48%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и IUS

THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеют волатильность 3.85% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLVIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.74%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

8.02%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

10.67%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

15.03%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

18.01%

-6.21%

Сравнение комиссий THLV и IUS

THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и IUS

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности IUS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.30%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.60%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THLV and IUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.85%) compared to IUS (3.74%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs IUS's -34.67%.

On 3-year performance, IUS leads with 19.87% vs 12.37% for THLV. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IUS has performed better with a 19.87% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.30% for IUS.

THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: THOR and Invesco. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLV и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор