PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THLV с FMIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLV с FMIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and FMIL (Fidelity New Millennium ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. THLV is passively managed, while FMIL is actively managed. Over the past 3 years, THLV returned 11.02%/yr vs 21.07%/yr for FMIL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THLV charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for FMIL.

Доходность

Сравнение доходности THLV и FMIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THLV показывает доходность 11.24%, а FMIL немного ниже – 10.93%.

THLV

1 день
0.18%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
6.35%
С начала года
11.24%
1 год
17.09%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMIL

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
8.85%
С начала года
10.93%
1 год
20.97%
3 года*
21.07%
5 лет*
17.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLV и FMIL

2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		11.24%10.50%9.52%5.88%1.22%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		10.93%17.67%27.89%25.07%-0.67%

Correlation

The correlation between THLV and FMIL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.75

The correlation between THLV and FMIL shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов THLV и FMIL

Секторы
THLV
FMIL

Технологии

18.1%
31.3%

Энергетика

17.5%
4.0%

Потребительский циклический сектор

15.7%
9.7%

Недвижимость

13.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

13.7%
4.7%

Коммунальные услуги

13.7%
2.7%

Финансовые услуги

13.4%
13.5%

Промышленность

13.2%
10.7%

Здравоохранение

12.5%
8.7%

Сырьевые материалы

11.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.2%
11.1%

Технологии

THLV
18.1%
FMIL
31.3%

Энергетика

THLV
17.5%
FMIL
4.0%

Потребительский циклический сектор

THLV
15.7%
FMIL
9.7%

Недвижимость

THLV
13.9%
FMIL
1.1%

Потребительский защитный сектор

THLV
13.7%
FMIL
4.7%

Коммунальные услуги

THLV
13.7%
FMIL
2.7%

Финансовые услуги

THLV
13.4%
FMIL
13.5%

Промышленность

THLV
13.2%
FMIL
10.7%

Здравоохранение

THLV
12.5%
FMIL
8.7%

Сырьевые материалы

THLV
11.9%
FMIL
2.0%

Коммуникационные услуги

THLV
0.2%
FMIL
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Fidelity New Millennium ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с ^GSPCTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с CMCFMIL с IQMFMIL с LIRAX

Доходность на риск

THLV vs. FMIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c FMIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THLVFMILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.54

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.15

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.11

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

9.29

-1.64

THLV vs. FMIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIL равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и FMIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THLV и FMIL

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки FMIL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и FMIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLVFMILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-19.72%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-9.98%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-19.72%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.92%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-2.96%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.26%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и FMIL

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 2.53%, в то время как у Fidelity New Millennium ETF (FMIL) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLVFMILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.87%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

10.86%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

13.64%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

16.97%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.75%

17.63%

-5.88%

Сравнение комиссий THLV и FMIL

THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FMIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и FMIL

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FMIL в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		0.99%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.59%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THLV and FMIL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIL has higher volatility (3.87%) compared to THLV (2.53%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs FMIL's -19.72%.

On 3-year performance, FMIL leads with 21.07% vs 11.02% for THLV. On fees, FMIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FMIL has performed better with a 21.07% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.99% for FMIL.

They also come from different issuers: THOR and Fidelity. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.59% for FMIL.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLV и FMIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор