Сравнение THLV с FMIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL).
THLV и FMIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. FMIL - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности THLV и FMIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THLV и FMIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 5.88% | 2.55% |
FMIL Fidelity New Millennium ETF | -2.68% | 17.67% | 27.89% | 25.07% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у FMIL с доходностью -2.68%.
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMIL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THLV и FMIL
THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FMIL в 0.59%.
Доходность на риск
THLV vs. FMIL — Ранг доходности на риск
THLV
FMIL
Сравнение THLV c FMIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THLV | FMIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.07 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.60 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.72 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 7.35 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THLV | FMIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.07 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между THLV и FMIL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLV и FMIL
Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности FMIL в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
FMIL Fidelity New Millennium ETF | 1.13% | 1.10% | 0.82% | 0.57% | 1.67% | 1.68% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок THLV и FMIL
Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки FMIL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и FMIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| THLV | FMIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.15% | -19.72% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -11.92% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.89% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -3.05% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.79% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности THLV и FMIL
Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity New Millennium ETF (FMIL) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THLV | FMIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 6.15% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 10.28% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 18.69% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 16.94% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 17.78% | -5.98% |