PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLV с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, THLV returned 12.88%/yr vs 8.09%/yr for DFND. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. THLV charges 0.64%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности THLV и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.01%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLV и DFND

2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%5.88%2.55%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-2.53%

Correlation

The correlation between THLV and DFND is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.32

The correlation between THLV and DFND shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов THLV и DFND

Секторы
THLV
DFND

Энергетика

17.5%
1.7%

Потребительский циклический сектор

15.7%
3.5%

Технологии

15.7%
24.8%

Коммунальные услуги

14.7%

-

Недвижимость

14.3%
2.0%

Финансовые услуги

13.8%
18.2%

Потребительский защитный сектор

13.7%
4.2%

Промышленность

13.5%
17.1%

Здравоохранение

12.5%
10.7%

Сырьевые материалы

12.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
0.8%

Энергетика

THLV
17.5%
DFND
1.7%

Потребительский циклический сектор

THLV
15.7%
DFND
3.5%

Технологии

THLV
15.7%
DFND
24.8%

Коммунальные услуги

THLV
14.7%
DFND

-

Недвижимость

THLV
14.3%
DFND
2.0%

Финансовые услуги

THLV
13.8%
DFND
18.2%

Потребительский защитный сектор

THLV
13.7%
DFND
4.2%

Промышленность

THLV
13.5%
DFND
17.1%

Здравоохранение

THLV
12.5%
DFND
10.7%

Сырьевые материалы

THLV
12.2%
DFND
4.3%

Коммуникационные услуги

THLV
0.1%
DFND
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

THLV vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.11

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
0.24

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.04

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

0.35

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

0.64

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.11

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.36

+0.54

Просадки

Сравнение просадок THLV и DFND

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLVDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-22.65%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-3.44%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-12.56%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-3.69%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.70%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.71%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и DFND

THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что THLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLVDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

0.00%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

6.13%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

10.92%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

22.45%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

19.08%

-7.35%

Сравнение комиссий THLV и DFND

THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и DFND

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THLV and DFND have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.42%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs DFND's -22.65%.

On 3-year performance, THLV leads with 12.88% vs 8.09% for DFND. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THLV has performed better with a 12.88% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.62% for DFND.

THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: THOR and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 1.50% for DFND.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLV и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор