Сравнение THLV с BUFX
THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - THLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the THOR Equal Weight Low Volatility Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THLV charges 0.64%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности THLV и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THLV показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
THLV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THLV и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 10.12% | 7.58% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between THLV and BUFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THLV vs. BUFX — Ранг доходности на риск
THLV
BUFX
Сравнение THLV c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THLV | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THLV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 2.72 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок THLV и BUFX
Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THLV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.15% | -2.87% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | 0.00% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -0.24% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THLV и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THLV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 3.97% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 3.97% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 3.97% | +7.76% |
Сравнение комиссий THLV и BUFX
THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLV и BUFX
Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.61% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
THLV and BUFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for BUFX.
THLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: THOR and First Trust. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для THLV и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор