Сравнение THLV с BLCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).
THLV и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности THLV и BLCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THLV и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 8.43% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | -1.47% | 30.93% | 17.07% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THLV и BLCR
THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.
Доходность на риск
THLV vs. BLCR — Ранг доходности на риск
THLV
BLCR
Сравнение THLV c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THLV | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.70 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.36 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.03 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 12.57 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THLV | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.44 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между THLV и BLCR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLV и BLCR
Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности BLCR в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.28% | 0.33% | 0.75% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THLV и BLCR
Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и BLCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| THLV | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.15% | -21.29% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -12.13% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.59% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -2.29% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.92% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности THLV и BLCR
Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.33%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THLV | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 7.08% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 12.55% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 21.17% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 17.60% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 17.60% | -5.80% |