PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THLV с BLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. THLV is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, THLV returned 19.42% vs 45.16% for BLCR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THLV charges 0.64%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности THLV и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 18.88%.

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THLV и BLCR

2026 (YTD)202520242023
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%8.43%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between THLV and BLCR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.64

The correlation between THLV and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THLV и BLCR

Секторы
THLV
BLCR

Энергетика

17.5%
2.2%

Потребительский циклический сектор

15.7%
10.9%

Технологии

15.7%
35.7%

Коммунальные услуги

14.7%
1.6%

Недвижимость

14.3%

-

Финансовые услуги

13.8%
12.1%

Потребительский защитный сектор

13.7%

-

Промышленность

13.5%
13.5%

Здравоохранение

12.5%
7.6%

Сырьевые материалы

12.2%
2.2%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.0%

Энергетика

THLV
17.5%
BLCR
2.2%

Потребительский циклический сектор

THLV
15.7%
BLCR
10.9%

Технологии

THLV
15.7%
BLCR
35.7%

Коммунальные услуги

THLV
14.7%
BLCR
1.6%

Недвижимость

THLV
14.3%
BLCR

-

Финансовые услуги

THLV
13.8%
BLCR
12.1%

Потребительский защитный сектор

THLV
13.7%
BLCR

-

Промышленность

THLV
13.5%
BLCR
13.5%

Здравоохранение

THLV
12.5%
BLCR
7.6%

Сырьевые материалы

THLV
12.2%
BLCR
2.2%

Коммуникационные услуги

THLV
0.1%
BLCR
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

THLV vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.92

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.88

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.42

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

20.96

-12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.92

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.88

-0.98

Просадки

Сравнение просадок THLV и BLCR

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THLVBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-21.29%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-10.26%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.94%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-2.19%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.16%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и BLCR

Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.42%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THLVBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.33%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

12.26%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

15.55%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

17.46%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

17.46%

-5.73%

Сравнение комиссий THLV и BLCR

THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и BLCR

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM2025202420232022
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

THLV and BLCR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.33%) compared to THLV (3.42%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 19.42% for THLV. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 19.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: THOR and BlackRock. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THLV и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор