Сравнение THLV с ABIG
THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and ABIG (Argent Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. THLV is passively managed, while ABIG is actively managed. Over the past year, THLV returned 19.42% vs 18.99% for ABIG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THLV charges 0.64%/yr vs 0.49%/yr for ABIG.
Доходность
Сравнение доходности THLV и ABIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THLV показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у ABIG с доходностью 7.21%.
THLV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABIG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THLV и ABIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 10.12% | 16.36% |
ABIG Argent Large Cap ETF | 7.21% | 16.95% |
Correlation
The correlation between THLV and ABIG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between THLV and ABIG has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THLV vs. ABIG — Ранг доходности на риск
THLV
ABIG
Сравнение THLV c ABIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Argent Large Cap ETF (ABIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THLV | ABIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.39 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 5.01 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THLV | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.46 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.53 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок THLV и ABIG
Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, примерно равная максимальной просадке ABIG в -13.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и ABIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THLV | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.15% | -13.70% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -13.70% | +7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.65% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -2.23% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.80% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности THLV и ABIG
THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Argent Large Cap ETF (ABIG) имеют волатильность 3.42% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THLV | ABIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.37% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 10.02% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 13.08% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 14.31% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 14.31% | -2.58% |
Сравнение комиссий THLV и ABIG
THLV берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ABIG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLV и ABIG
Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности ABIG в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.61% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
THLV and ABIG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THLV has higher volatility (3.42%) compared to ABIG (3.37%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs ABIG's -13.70%.
On 1-year performance, THLV leads with 19.42% vs 18.99% for ABIG. On fees, ABIG is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THLV has performed better with a 19.42% return vs 18.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABIG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.
THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.09% for ABIG.
They also come from different issuers: THOR and Argent. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 0.49% for ABIG.
THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THLV и ABIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор