Сравнение THIR с WIMA
THIR (THOR Index Rotation ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds - THIR tracks the THOR SDQ Rotation Index while WIMA tracks the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THIR charges 0.70%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности THIR и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THIR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIMA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THIR и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | 4.86% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.12% |
Correlation
The correlation between THIR and WIMA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THIR vs. WIMA — Ранг доходности на риск
THIR
WIMA
Сравнение THIR c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THIR | WIMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THIR | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | -0.12 | +1.86 |
Просадки
Сравнение просадок THIR и WIMA
Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что больше максимальной просадки WIMA в -2.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THIR | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -2.75% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.77% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -0.95% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THIR и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THIR | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 13.54% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 13.54% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 13.54% | -0.90% |
Сравнение комиссий THIR и WIMA
THIR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THIR и WIMA
Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как WIMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.33% | 0.35% | 0.29% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THIR and WIMA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.70% for THIR.
THIR has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for WIMA.
THIR tracks THOR SDQ Rotation Index, while WIMA tracks WisdomTree International Adaptive Moving Average Index. They also come from different issuers: THOR and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for THIR and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для THIR и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор