PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с QQWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THIR с QQWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Index Rotation ETF (THIR) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ).

THIR и QQWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. QQWZ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 6 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности THIR и QQWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THIR и QQWZ

2026 (YTD)2025
THIR
THOR Index Rotation ETF		-3.26%21.95%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		4.75%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 4.75%.

THIR

1 день
0.51%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.67%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQWZ

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.59%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с SPMOTHIR с KSPY
Часто сравнивают с QQWZ:
QQWZ с SHLDQQWZ с CGDVQQWZ с COWZQQWZ с QQQMQQWZ с RWLQQWZ с BTC-USDQQWZ с SPMO

Сравнение комиссий THIR и QQWZ

THIR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.

THIR
THOR Index Rotation ETF
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Доходность на риск

THIR vs. QQWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QQWZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c QQWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRQQWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. QQWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRQQWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

2.52

-1.28

Корреляция

Корреляция между THIR и QQWZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и QQWZ

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности QQWZ в 0.35%

TTM20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.36%0.35%0.29%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		0.35%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THIR и QQWZ

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и QQWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

THIRQQWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-7.81%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-3.61%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.29%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и QQWZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

THIRQQWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

14.51%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

14.51%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

14.51%

-1.67%