PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с QQWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THIR с QQWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THIR (THOR Index Rotation ETF) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both exchange-traded funds - THIR is a Tactical Allocation fund tracking the THOR SDQ Rotation Index, while QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. THIR is passively managed, while QQWZ is actively managed. Over the past year, THIR returned 24.14% vs 36.51% for QQWZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THIR charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.

Доходность

Сравнение доходности THIR и QQWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 18.35%.

THIR

1 день
0.00%
1 месяц
6.40%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.79%
1 год
24.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQWZ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.73%
С начала года
18.35%
6 месяцев
15.96%
1 год
36.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THIR и QQWZ

2026 (YTD)2025
THIR
THOR Index Rotation ETF		7.85%21.95%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		18.35%26.23%

Correlation

The correlation between THIR and QQWZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.78

The correlation between THIR and QQWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с KSPYTHIR с MOOD
Часто сравнивают с QQWZ:
QQWZ с COWZQQWZ с QQQMQQWZ с SHLDQQWZ с CGDVQQWZ с CLSMQQWZ с SPMOQQWZ с RWL

Доходность на риск

THIR vs. QQWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QQWZ
Ранг доходности на риск QQWZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQWZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQWZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQWZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQWZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQWZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c QQWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRQQWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.67

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.55

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

4.70

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

17.30

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. QQWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQWZ равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и QQWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRQQWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.67

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

3.20

-1.47

Просадки

Сравнение просадок THIR и QQWZ

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и QQWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THIRQQWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-7.81%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-7.81%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.72%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-1.36%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.12%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и QQWZ

Текущая волатильность для THOR Index Rotation ETF (THIR) составляет 3.53%, в то время как у Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что THIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THIRQQWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.36%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

8.84%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

13.76%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.62%

14.21%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.62%

14.21%

-1.59%

Сравнение комиссий THIR и QQWZ

THIR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и QQWZ

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности QQWZ в 0.56%

ПозицияTTM20252024
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		0.56%0.11%0.00%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.33%0.35%0.29%

Часто задаваемые вопросы

THIR and QQWZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQWZ has higher volatility (4.36%) compared to THIR (3.53%). In terms of maximum drawdown, THIR dropped -10.05% vs QQWZ's -7.81%.

On 1-year performance, QQWZ leads with 36.51% vs 24.14% for THIR. On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THIR has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQWZ has performed better with a 36.51% return vs 24.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for THIR.

QQWZ has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.33% for THIR.

THIR is categorized as Tactical Allocation, while QQWZ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: THOR and Pacer. Their fees differ too: 0.70% for THIR and 0.49% for QQWZ.

QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THIR и QQWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор