Сравнение THIR с CEFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Index Rotation ETF (THIR) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ).
THIR и CEFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. CEFZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности THIR и CEFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THIR и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | -3.26% | 9.23% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | -0.70% | 7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, THIR показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у CEFZ с доходностью -0.70%.
THIR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THIR и CEFZ
THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Доходность на риск
THIR vs. CEFZ — Ранг доходности на риск
THIR
CEFZ
Сравнение THIR c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THIR | CEFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THIR | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между THIR и CEFZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THIR и CEFZ
Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CEFZ в 6.89%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.36% | 0.35% | 0.29% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 6.89% | 4.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THIR и CEFZ
Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и CEFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| THIR | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -6.66% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -3.88% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -1.25% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THIR и CEFZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THIR | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 10.47% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 10.47% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 10.47% | +2.37% |