Сравнение THIR с CEFZ
THIR (THOR Index Rotation ETF) and CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) are both Tactical Allocation funds. THIR is passively managed, while CEFZ is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THIR charges 0.70%/yr vs 3.36%/yr for CEFZ.
Доходность
Сравнение доходности THIR и CEFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THIR показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у CEFZ с доходностью 3.57%.
THIR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THIR и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THIR THOR Index Rotation ETF | 4.97% | 10.57% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 3.57% | 7.41% |
Correlation
The correlation between THIR and CEFZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THIR vs. CEFZ — Ранг доходности на риск
THIR
CEFZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение THIR c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THIR | CEFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THIR и CEFZ
Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и CEFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THIR | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -6.66% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -2.23% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -1.21% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THIR и CEFZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THIR | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 10.46% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 10.46% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 10.46% | +2.79% |
Сравнение комиссий THIR и CEFZ
THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THIR и CEFZ
Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности CEFZ в 8.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.40% | 4.17% | 0.00% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.34% | 0.35% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
THIR and CEFZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.40%, compared with 0.34% for THIR.
They also come from different issuers: THOR and RiverNorth. Their fees differ too: 0.70% for THIR and 3.36% for CEFZ.
Подберите оптимальное распределение для THIR и CEFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор