PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THFF с EBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THFF с EBF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THFF (First Financial Corporation) and EBF (Ennis, Inc.) are both stocks. THFF operates in Banks - Regional (Financial Services), while EBF operates in Business Equipment & Supplies (Industrials). Over the past 10 years, THFF returned 10.06%/yr vs 7.79%/yr for EBF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THFF и EBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Financial Corporation (THFF) и Ennis, Inc. (EBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THFF показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у EBF с доходностью 16.85%. За последние 10 лет акции THFF превзошли акции EBF по среднегодовой доходности: 10.06% против 7.79% соответственно.

THFF

1 день
4.50%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.08%
6 месяцев
17.58%
1 год
45.01%
3 года*
32.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
10.06%

EBF

1 день
1.79%
1 месяц
-0.15%
С начала года
16.85%
6 месяцев
19.57%
1 год
17.02%
3 года*
9.24%
5 лет*
6.81%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THFF и EBF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THFF
First Financial Corporation		19.08%36.17%11.11%-2.62%4.45%19.47%-12.74%16.79%-9.41%-9.54%
EBF
Ennis, Inc.		16.85%-9.96%12.59%3.64%19.38%14.78%-13.46%17.54%-2.77%24.65%

Correlation

The correlation between THFF and EBF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г.

0.36

The correlation between THFF and EBF shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

THFF:

$6.80

EBF:

$2.44

Коэффициент P/E

THFF:

10.39

EBF:

8.40

Коэффициент PEG

THFF:

0.53

EBF:

0.49

Коэффициент P/S

THFF:

2.61

EBF:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

THFF:

$320.85M

EBF:

$296.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

THFF:

$193.05M

EBF:

$92.28M

EBITDA (12 мес.)

THFF:

$81.43M

EBF:

$75.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Financial Corporation

Ennis, Inc.

Часто сравнивают с THFF:
THFF с TRITHFF с GABCTHFF с ALRSTHFF с SPYTHFF с RBCAA
Часто сравнивают с EBF:
EBF с HBIEBF с DLXEBF с TJXEBF с PANLEBF с HCCEBF с SPYEBF с MMM

Доходность на риск

THFF vs. EBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THFF
Ранг доходности на риск THFF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THFF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THFF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THFF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THFF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THFF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EBF
Ранг доходности на риск EBF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THFF c EBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Corporation (THFF) и Ennis, Inc. (EBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THFFEBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.78

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.15

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.50

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

3.54

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THFF vs. EBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THFF на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа EBF равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THFF и EBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THFFEBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.78

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.32

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.19

+0.08

Просадки

Сравнение просадок THFF и EBF

Максимальная просадка THFF за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки EBF в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THFF и EBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THFFEBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-73.10%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-11.41%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-22.80%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-22.80%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-35.32%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.19%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-20.58%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

4.82%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности THFF и EBF

First Financial Corporation (THFF) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Ennis, Inc. (EBF) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что THFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THFFEBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

5.72%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

16.45%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.11%

22.05%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

21.41%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.23%

26.26%

+2.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THFF и EBF

Дивидендная доходность THFF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности EBF в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBF
Ennis, Inc.		4.87%5.55%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%11.67%3.64%
THFF
First Financial Corporation		3.03%3.38%2.92%4.02%2.54%2.34%2.68%2.25%2.54%5.51%1.88%2.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THFF и EBF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Financial Corporation и Ennis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
77.95M
0
(THFF) Общая выручка
(EBF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

THFF and EBF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THFF has higher volatility (7.81%) compared to EBF (5.72%). In terms of maximum drawdown, THFF dropped -51.80% vs EBF's -73.10%.

THFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THFF и EBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор