PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBF с KHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EBF с KHC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBF (Ennis, Inc.) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. EBF operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EBF returned 7.79%/yr vs -8.51%/yr for KHC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EBF и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ennis, Inc. (EBF) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBF показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции EBF превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 7.79% против -8.51% соответственно.

EBF

1 день
1.79%
1 месяц
-0.15%
С начала года
16.85%
6 месяцев
19.57%
1 год
17.02%
3 года*
9.24%
5 лет*
6.81%
10 лет*
7.79%

KHC

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-7.09%
1 год
-11.80%
3 года*
-11.95%
5 лет*
-8.45%
10 лет*
-8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBF и KHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBF
Ennis, Inc.		16.85%-9.96%12.59%3.64%19.38%14.78%-13.46%17.54%-2.77%24.65%
KHC
The Kraft Heinz Company		-5.78%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%

Correlation

The correlation between EBF and KHC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.26

Фундаментальные показатели

EPS

EBF:

$2.44

KHC:

-$4.85

Коэффициент P/S

EBF:

1.21

KHC:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

EBF:

$296.04M

KHC:

$24.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

EBF:

$92.28M

KHC:

$8.46B

EBITDA (12 мес.)

EBF:

$75.72M

KHC:

-$3.86B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ennis, Inc.

The Kraft Heinz Company

Часто сравнивают с EBF:
EBF с HBIEBF с DLXEBF с TJXEBF с THFFEBF с PANLEBF с HCCEBF с SPY
Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD

Доходность на риск

EBF vs. KHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBF
Ранг доходности на риск EBF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBF c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBFKHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.47

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-0.50

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.94

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.51

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

-0.93

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBF vs. KHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBF на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBF и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBFKHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.47

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.38

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.32

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.23

+0.42

Просадки

Сравнение просадок EBF и KHC

Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, примерно равная максимальной просадке KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и KHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBFKHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.10%

-76.07%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-23.19%

+11.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.80%

-38.72%

+15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-41.69%

+18.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-76.07%

+40.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-64.35%

+57.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.58%

-42.41%

+21.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

12.74%

-7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EBF и KHC

Текущая волатильность для Ennis, Inc. (EBF) составляет 5.72%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что EBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBFKHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

7.42%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

18.23%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

25.07%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

22.34%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

27.04%

-0.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBF и KHC

Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности KHC в 5.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBF
Ennis, Inc.		4.87%5.55%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%11.67%3.64%
KHC
The Kraft Heinz Company		5.34%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EBF и KHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ennis, Inc. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
6.05B
(EBF) Общая выручка
(KHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EBF and KHC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KHC has higher volatility (7.42%) compared to EBF (5.72%). In terms of maximum drawdown, EBF dropped -73.10% vs KHC's -76.07%.

EBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBF и KHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор