PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EBF с KHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EBF с KHC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ennis, Inc. (EBF) и The Kraft Heinz Company (KHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBF или KHC.

Корреляция

Корреляция между EBF и KHC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EBF и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ennis, Inc. (EBF) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.00%
-38.68%
EBF
KHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBF:

0.38

KHC:

-0.81

Коэф-т Сортино

EBF:

0.68

KHC:

-1.04

Коэф-т Омега

EBF:

1.09

KHC:

0.88

Коэф-т Кальмара

EBF:

0.42

KHC:

-0.32

Коэф-т Мартина

EBF:

1.46

KHC:

-1.28

Индекс Язвы

EBF:

5.99%

KHC:

14.57%

Дневная вол-ть

EBF:

23.31%

KHC:

23.18%

Макс. просадка

EBF:

-73.10%

KHC:

-76.07%

Текущая просадка

EBF:

-17.82%

KHC:

-56.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EBF:

$469.79M

KHC:

$35.37B

EPS

EBF:

$1.54

KHC:

$2.26

Коэффициент P/E

EBF:

11.73

KHC:

13.12

Коэффициент PEG

EBF:

3.36

KHC:

1.02

Коэффициент P/S

EBF:

1.19

KHC:

1.37

Коэффициент P/B

EBF:

1.55

KHC:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

EBF:

$301.92M

KHC:

$19.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

EBF:

$89.93M

KHC:

$6.73B

EBITDA (12 мес.)

EBF:

$69.86M

KHC:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, EBF показывает доходность -12.84%, что значительно ниже, чем у KHC с доходностью -2.73%.

EBF

С начала года

-12.84%

1 месяц

-7.42%

6 месяцев

-10.37%

1 год

6.72%

5 лет

8.16%

10 лет

8.04%

KHC

С начала года

-2.73%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-12.92%

1 год

-19.32%

5 лет

4.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBF и KHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EBF
Ранг риск-скорректированной доходности EBF, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBF c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ennis, Inc. (EBF) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EBF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EBF: 0.38
KHC: -0.81
Коэффициент Сортино EBF, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EBF: 0.68
KHC: -1.04
Коэффициент Омега EBF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EBF: 1.09
KHC: 0.88
Коэффициент Кальмара EBF, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EBF: 0.42
KHC: -0.32
Коэффициент Мартина EBF, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EBF: 1.46
KHC: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа EBF на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBF и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
-0.81
EBF
KHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBF и KHC

Дивидендная доходность EBF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.53%, что больше доходности KHC в 5.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EBF
Ennis, Inc.		19.53%16.60%4.56%4.51%4.86%5.04%4.16%4.94%3.61%12.68%3.64%5.20%
KHC
The Kraft Heinz Company		5.43%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EBF и KHC

Максимальная просадка EBF за все время составила -73.10%, примерно равная максимальной просадке KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBF и KHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.82%
-56.02%
EBF
KHC

Волатильность

Сравнение волатильности EBF и KHC

Ennis, Inc. (EBF) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что EBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.67%
9.95%
EBF
KHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EBF и KHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ennis, Inc. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию