PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THFF с GABC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THFF с GABC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THFF (First Financial Corporation) and GABC (German American Bancorp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, THFF returned 10.06%/yr vs 9.90%/yr for GABC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THFF и GABC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Financial Corporation (THFF) и German American Bancorp, Inc. (GABC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THFF показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у GABC с доходностью 13.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THFF имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции GABC немного отстают с 9.90%.

THFF

1 день
4.50%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.08%
6 месяцев
17.58%
1 год
45.01%
3 года*
32.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
10.06%

GABC

1 день
2.41%
1 месяц
1.24%
С начала года
13.15%
6 месяцев
10.55%
1 год
19.42%
3 года*
18.68%
5 лет*
4.24%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THFF и GABC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THFF
First Financial Corporation		19.08%36.17%11.11%-2.62%4.45%19.47%-12.74%16.79%-9.41%-9.54%
GABC
German American Bancorp, Inc.		13.15%0.34%27.90%-10.24%-1.96%20.32%-4.72%31.11%-20.02%2.31%

Correlation

The correlation between THFF and GABC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 1993 г.

0.41

Over the past year, THFF and GABC have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THFF:

$839.68M

GABC:

$1.64B

EPS

THFF:

$6.80

GABC:

$3.66

Коэффициент P/E

THFF:

10.39

GABC:

11.93

Коэффициент P/S

THFF:

2.61

GABC:

3.23

Коэффициент P/B

THFF:

1.28

GABC:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

THFF:

$320.85M

GABC:

$499.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

THFF:

$193.05M

GABC:

$369.98M

EBITDA (12 мес.)

THFF:

$81.43M

GABC:

$191.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Financial Corporation

German American Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с THFF:
THFF с TRITHFF с EBFTHFF с ALRSTHFF с SPYTHFF с RBCAA
Часто сравнивают с GABC:
GABC с EDCGABC с FBNDGABC с TNAGABC с EFOGABC с INDLGABC с NAILGABC с UBOT

Доходность на риск

THFF vs. GABC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THFF
Ранг доходности на риск THFF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THFF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THFF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THFF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THFF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THFF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GABC
Ранг доходности на риск GABC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THFF c GABC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Corporation (THFF) и German American Bancorp, Inc. (GABC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THFFGABCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.85

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.36

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.73

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

4.22

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THFF vs. GABC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THFF на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа GABC равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THFF и GABC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THFFGABCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.85

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.16

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.26

+0.01

Просадки

Сравнение просадок THFF и GABC

Максимальная просадка THFF за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки GABC в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THFF и GABC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THFFGABCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-63.37%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-11.30%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-25.32%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-38.28%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-45.47%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.35%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-22.06%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

4.61%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности THFF и GABC

First Financial Corporation (THFF) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с German American Bancorp, Inc. (GABC) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что THFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THFFGABCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

5.76%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

15.99%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.11%

23.01%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

26.66%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.23%

28.87%

+0.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THFF и GABC

Дивидендная доходность THFF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности GABC в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABC
German American Bancorp, Inc.		2.75%2.96%2.69%3.09%2.47%2.15%2.30%1.91%2.16%1.46%1.37%2.04%
THFF
First Financial Corporation		3.03%3.38%2.92%4.02%2.54%2.34%2.68%2.25%2.54%5.51%1.88%2.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THFF и GABC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Financial Corporation и German American Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
77.95M
122.93M
(THFF) Общая выручка
(GABC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности THFF и GABC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Financial Corporation и German American Bancorp, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
76.5%
Активы портфеля
THFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 77.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GABC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., German American Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.08M при выручке в 122.93M, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.

THFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 77.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GABC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., German American Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.71M при выручке в 122.93M, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

THFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.80M при выручке в 77.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

GABC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., German American Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.15M при выручке в 122.93M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.

Часто задаваемые вопросы

THFF and GABC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THFF has higher volatility (7.81%) compared to GABC (5.76%). In terms of maximum drawdown, THFF dropped -51.80% vs GABC's -63.37%.

THFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THFF и GABC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор