Сравнение THFF с RBCAA
THFF (First Financial Corporation) and RBCAA (Republic Bancorp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, THFF returned 10.06%/yr vs 14.82%/yr for RBCAA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности THFF и RBCAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THFF показывает доходность 19.08%, что значительно ниже, чем у RBCAA с доходностью 22.91%. За последние 10 лет акции THFF уступали акциям RBCAA по среднегодовой доходности: 10.06% против 14.82% соответственно.
THFF
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 19.08%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- 45.01%
- 3 года*
- 32.75%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 10.06%
RBCAA
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 22.91%
- 6 месяцев
- 23.72%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам THFF и RBCAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THFF First Financial Corporation | 19.08% | 36.17% | 11.11% | -2.62% | 4.45% | 19.47% | -12.74% | 16.79% | -9.41% | -9.54% |
RBCAA Republic Bancorp, Inc. | 22.91% | 1.29% | 30.27% | 39.36% | -16.94% | 44.53% | -20.18% | 23.71% | 4.17% | -1.55% |
Correlation
The correlation between THFF and RBCAA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1998 г. | 0.52 |
Over the past year, THFF and RBCAA have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
THFF:
$839.68M
RBCAA:
$1.67B
THFF:
$6.80
RBCAA:
$4.24
THFF:
10.39
RBCAA:
19.83
THFF:
0.53
RBCAA:
1.62
THFF:
2.61
RBCAA:
4.69
THFF:
1.28
RBCAA:
1.47
THFF:
$320.85M
RBCAA:
$355.22M
THFF:
$193.05M
RBCAA:
$264.60M
THFF:
$81.43M
RBCAA:
$112.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THFF vs. RBCAA — Ранг доходности на риск
THFF
RBCAA
Сравнение THFF c RBCAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Financial Corporation (THFF) и Republic Bancorp, Inc. (RBCAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THFF | RBCAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.65 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 3.44 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THFF | RBCAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.00 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок THFF и RBCAA
Максимальная просадка THFF за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки RBCAA в -64.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THFF и RBCAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THFF | RBCAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -64.45% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -15.98% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -21.56% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -31.07% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.73% | -44.67% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -19.98% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 7.63% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности THFF и RBCAA
First Financial Corporation (THFF) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что THFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBCAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THFF | RBCAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 6.85% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.79% | 19.01% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.11% | 26.33% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 27.90% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.23% | 32.93% | -3.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THFF и RBCAA
Дивидендная доходность THFF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности RBCAA в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBCAA Republic Bancorp, Inc. | 2.20% | 2.61% | 2.33% | 2.71% | 3.33% | 2.42% | 3.17% | 2.26% | 2.50% | 2.29% | 2.09% | 2.96% |
THFF First Financial Corporation | 3.03% | 3.38% | 2.92% | 4.02% | 2.54% | 2.34% | 2.68% | 2.25% | 2.54% | 5.51% | 1.88% | 2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THFF и RBCAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Financial Corporation и Republic Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THFF and RBCAA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THFF has higher volatility (7.81%) compared to RBCAA (6.85%). In terms of maximum drawdown, THFF dropped -51.80% vs RBCAA's -64.45%.
THFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THFF и RBCAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор