PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THEQ с TGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THEQ с TGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) are both exchange-traded funds - THEQ is a Equity Hedged fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, THEQ returned 18.16% vs 20.84% for TGRW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.52%/yr for TGRW.

Доходность

Сравнение доходности THEQ и TGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THEQ показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у TGRW с доходностью 5.88%.

THEQ

1 день
0.29%
1 месяц
3.15%
С начала года
7.47%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRW

1 день
0.05%
1 месяц
5.84%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.29%
1 год
20.84%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THEQ и TGRW

2026 (YTD)2025
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		7.47%12.87%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		5.88%24.45%

Correlation

The correlation between THEQ and TGRW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.86

The correlation between THEQ and TGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THEQ и TGRW

Секторы
THEQ
TGRW

Финансовые услуги

84.3%
5.6%

Технологии

3.5%
52.0%

Здравоохранение

1.5%
7.4%

Потребительский защитный сектор

0.9%
0.9%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.7%
15.6%

Промышленность

0.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

0.6%
12.5%

Энергетика

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.1%
0.7%

Недвижимость

0.1%
0.6%

Финансовые услуги

THEQ
84.3%
TGRW
5.6%

Технологии

THEQ
3.5%
TGRW
52.0%

Здравоохранение

THEQ
1.5%
TGRW
7.4%

Потребительский защитный сектор

THEQ
0.9%
TGRW
0.9%

Коммунальные услуги

THEQ
0.7%
TGRW

-

Коммуникационные услуги

THEQ
0.7%
TGRW
15.6%

Промышленность

THEQ
0.6%
TGRW
4.6%

Потребительский циклический сектор

THEQ
0.6%
TGRW
12.5%

Энергетика

THEQ
0.4%
TGRW

-

Сырьевые материалы

THEQ
0.1%
TGRW
0.7%

Недвижимость

THEQ
0.1%
TGRW
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с SPYHTHEQ с HEDGTHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с THYFTHEQ с MAXJ
Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VOOTGRW с VTI

Доходность на риск

THEQ vs. TGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THEQ c TGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THEQTGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.26

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.79

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.11

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

3.52

+9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THEQ vs. TGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THEQ на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа TGRW равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THEQ и TGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THEQTGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.26

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.53

+1.01

Просадки

Сравнение просадок THEQ и TGRW

Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.08%, что меньше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и TGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THEQTGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.08%

-43.33%

+35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-18.84%

+12.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.74%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-12.47%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

5.94%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности THEQ и TGRW

Текущая волатильность для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) составляет 2.20%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что THEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THEQTGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.91%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

12.52%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

16.56%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

23.26%

-11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

23.02%

-11.48%

Сравнение комиссий THEQ и TGRW

THEQ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TGRW в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THEQ и TGRW

Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как TGRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.74%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THEQ and TGRW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRW has higher volatility (3.91%) compared to THEQ (2.20%). In terms of maximum drawdown, THEQ dropped -8.08% vs TGRW's -43.33%.

On 1-year performance, TGRW leads with 20.84% vs 18.16% for THEQ. On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, THEQ has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGRW has performed better with a 20.84% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.

THEQ has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for TGRW.

THEQ is categorized as Equity Hedged, while TGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.52% for TGRW.

THEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THEQ и TGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор