PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THD с ZID.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THD с ZID.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Thailand ETF (THD) и BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO).

THD и ZID.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. ZID.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI India ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности THD и ZID.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Thailand ETF (THD) и BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THD и ZID.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THD
iShares MSCI Thailand ETF		15.47%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%31.45%
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		-18.43%4.09%9.72%14.44%-11.09%26.47%18.10%12.73%-0.21%43.47%
Разные валюты инструментов

THD торгуется в USD, в то время как ZID.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZID.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, THD показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у ZID.TO с доходностью -18.43%. За последние 10 лет акции THD уступали акциям ZID.TO по среднегодовой доходности: 3.02% против 8.66% соответственно.

THD

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.64%
С начала года
15.47%
6 месяцев
17.87%
1 год
37.48%
3 года*
1.16%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
3.02%

ZID.TO

1 день
0.87%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-18.43%
6 месяцев
-15.34%
1 год
-11.82%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.54%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Thailand ETF

BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF

Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с SSOTHD с GREKTHD с AAXJTHD с GQETXTHD с EPUTHD с BRAZ
Часто сравнивают с ZID.TO:
ZID.TO с XID.TOZID.TO с ZLU.TOZID.TO с VFV.TOZID.TO с NFTYZID.TO с VVL.TOZID.TO с ZEA.TOZID.TO с ^NIFTY500

Сравнение комиссий THD и ZID.TO

THD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ZID.TO в 0.67%.

ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF
THD
iShares MSCI Thailand ETF

Доходность на риск

THD vs. ZID.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THD
Ранг доходности на риск THD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ZID.TO
Ранг доходности на риск ZID.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZID.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZID.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZID.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZID.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THD c ZID.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Thailand ETF (THD) и BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THDZID.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

-0.68

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

-0.88

+3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.90

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

-0.52

+3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

-1.68

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THD vs. ZID.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THD на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа ZID.TO равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THD и ZID.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THDZID.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.68

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.09

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.41

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.25

-0.08

Корреляция

Корреляция между THD и ZID.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THD и ZID.TO

Дивидендная доходность THD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности ZID.TO в 0.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THD
iShares MSCI Thailand ETF		2.91%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		0.83%0.69%0.28%1.18%0.29%1.24%0.11%0.11%0.74%0.38%1.15%0.64%

Просадки

Сравнение просадок THD и ZID.TO

Максимальная просадка THD за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки ZID.TO в -50.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THD и ZID.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

THDZID.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-45.18%

-19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-24.35%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-27.08%

-13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-45.18%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-24.93%

+9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-11.19%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

7.94%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности THD и ZID.TO

iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что THD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZID.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THDZID.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

7.62%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

12.46%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

17.54%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

17.30%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

21.39%

+0.10%