PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZID.TO с ZLU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZID.TO с ZLU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO).

ZID.TO и ZLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZID.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI India ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZLU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ZID.TO и ZLU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZID.TO и ZLU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		-18.10%-0.67%19.13%11.89%-4.71%25.55%15.79%7.37%8.20%34.21%
ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)		7.06%1.95%21.52%-3.36%7.85%20.62%1.98%20.39%8.31%4.98%

Доходность по периодам

С начала года, ZID.TO показывает доходность -18.10%, что значительно ниже, чем у ZLU.TO с доходностью 7.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZID.TO имеют среднегодовую доходность 9.30%, а акции ZLU.TO немного отстают с 9.18%.

ZID.TO

1 день
2.16%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-18.10%
6 месяцев
-15.40%
1 год
-16.03%
3 года*
4.42%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.30%

ZLU.TO

1 день
0.93%
1 месяц
-3.57%
С начала года
7.06%
6 месяцев
0.48%
1 год
0.80%
3 года*
9.14%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF

BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)

Часто сравнивают с ZID.TO:
ZID.TO с XID.TOZID.TO с VFV.TOZID.TO с NFTYZID.TO с VVL.TOZID.TO с ZEA.TOZID.TO с THDZID.TO с ^NIFTY500
Часто сравнивают с ZLU.TO:
ZLU.TO с ZSP.TOZLU.TO с XMU.TOZLU.TO с ZDY.TOZLU.TO с XEQT.TOZLU.TO с XBAL.TOZLU.TO с VGRO.TOZLU.TO с SPLV

Сравнение комиссий ZID.TO и ZLU.TO

ZID.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ZLU.TO в 0.33%.

ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF
ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)

Доходность на риск

ZID.TO vs. ZLU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZID.TO
Ранг доходности на риск ZID.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZID.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZID.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZID.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZID.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
ZLU.TO
Ранг доходности на риск ZLU.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLU.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLU.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLU.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLU.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLU.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZID.TO c ZLU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZID.TOZLU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

0.06

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.31

0.16

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.02

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.28

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.99

0.54

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZID.TO vs. ZLU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZID.TO на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа ZLU.TO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZID.TO и ZLU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZID.TOZLU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.06

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.89

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.97

-0.62

Корреляция

Корреляция между ZID.TO и ZLU.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZID.TO и ZLU.TO

Дивидендная доходность ZID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности ZLU.TO в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		0.84%0.69%0.28%1.18%0.29%1.24%0.11%0.11%0.74%0.38%1.15%0.64%
ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)		1.77%1.89%1.89%2.29%1.87%1.69%1.75%1.51%1.81%1.91%2.26%1.73%

Просадки

Сравнение просадок ZID.TO и ZLU.TO

Максимальная просадка ZID.TO за все время составила -45.18%, что больше максимальной просадки ZLU.TO в -25.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZID.TO и ZLU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZID.TOZLU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.18%

-25.49%

-19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-8.43%

-15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.08%

-10.40%

-16.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-25.49%

-19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.50%

-4.12%

-21.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-3.10%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

4.70%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZID.TO и ZLU.TO

BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ZID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZID.TOZLU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

3.44%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

8.18%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

12.75%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

11.37%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

13.92%

+5.86%