PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZID.TO с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZID.TO с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZID.TO (BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both Asia Pacific Equities funds - ZID.TO tracks the MSCI India ESG Leaders Index while NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZID.TO returned 9.02%/yr vs 9.06%/yr for NFTY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ZID.TO charges 0.67%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности ZID.TO и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZID.TO торгуется в CAD, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZID.TO показывает доходность -17.27%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -7.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZID.TO имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции NFTY немного впереди с 9.06%.

ZID.TO

1 день
1.11%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-17.27%
6 месяцев
-19.02%
1 год
-16.01%
3 года*
3.35%
5 лет*
3.02%
10 лет*
9.02%

NFTY

1 день
0.94%
1 месяц
0.50%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-8.29%
1 год
-5.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZID.TO и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		-17.27%-0.67%19.13%11.89%-4.71%25.55%15.79%7.37%8.20%34.21%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-7.68%0.63%14.22%21.26%3.42%25.68%8.18%-4.37%6.85%14.03%

Correlation

The correlation between ZID.TO and NFTY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.44

Over the past year, ZID.TO and NFTY have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ZID.TO и NFTY

Секторы
ZID.TO
NFTY

Финансовые услуги

26.6%
21.2%

Энергетика

14.2%
8.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%
16.3%

Сырьевые материалы

12.9%
12.5%

Потребительский защитный сектор

8.9%
8.3%

Технологии

8.7%
9.2%

Промышленность

6.3%
8.3%

Коммунальные услуги

4.2%
4.0%

Здравоохранение

3.5%
9.7%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.0%

Недвижимость

0.5%

-

Финансовые услуги

ZID.TO
26.6%
NFTY
21.2%

Энергетика

ZID.TO
14.2%
NFTY
8.5%

Потребительский циклический сектор

ZID.TO
13.5%
NFTY
16.3%

Сырьевые материалы

ZID.TO
12.9%
NFTY
12.5%

Потребительский защитный сектор

ZID.TO
8.9%
NFTY
8.3%

Технологии

ZID.TO
8.7%
NFTY
9.2%

Промышленность

ZID.TO
6.3%
NFTY
8.3%

Коммунальные услуги

ZID.TO
4.2%
NFTY
4.0%

Здравоохранение

ZID.TO
3.5%
NFTY
9.7%

Коммуникационные услуги

ZID.TO
0.6%
NFTY
2.0%

Недвижимость

ZID.TO
0.5%
NFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с ZID.TO:
ZID.TO с XID.TOZID.TO с VFV.TOZID.TO с ZLU.TOZID.TO с VVL.TOZID.TO с ZEA.TOZID.TO с THDZID.TO с XUU.TO
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

ZID.TO vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZID.TO
Ранг доходности на риск ZID.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZID.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZID.TO c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZID.TONFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
-0.40

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
-0.51

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.94

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.35

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-0.83

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZID.TO vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZID.TO на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа NFTY равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZID.TO и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZID.TONFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

-0.40

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.49

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ZID.TO и NFTY

Максимальная просадка ZID.TO за все время составила -45.18%, что больше максимальной просадки NFTY в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZID.TO и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZID.TONFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.18%

-41.79%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-16.56%

-7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.08%

-19.16%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.08%

-19.16%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-41.79%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.75%

-14.30%

-10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-7.39%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.54%

7.01%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ZID.TO и NFTY

BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что ZID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZID.TONFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.39%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

12.57%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

14.76%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

16.14%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

19.73%

+0.12%

Сравнение комиссий ZID.TO и NFTY

ZID.TO берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZID.TO и NFTY

Дивидендная доходность ZID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		0.83%0.69%0.28%1.18%0.29%1.24%0.11%0.11%0.74%0.38%1.15%0.64%

Часто задаваемые вопросы

ZID.TO and NFTY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZID.TO is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZID.TO is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

ZID.TO tracks MSCI India ESG Leaders Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: BMO and First Trust. Their fees differ too: 0.67% for ZID.TO and 0.80% for NFTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZID.TO и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор