PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZID.TO с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZID.TO с NFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).

ZID.TO и NFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZID.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI India ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZID.TO и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZID.TO и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		-17.47%-0.67%19.13%11.89%-4.71%25.55%15.79%7.37%8.20%34.21%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-10.42%0.63%14.22%21.26%3.42%25.68%8.18%-4.37%6.85%14.03%
Разные валюты инструментов

ZID.TO торгуется в CAD, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZID.TO показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -10.42%. За последние 10 лет акции ZID.TO превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 9.38% против 8.31% соответственно.

ZID.TO

1 день
0.76%
1 месяц
-8.49%
С начала года
-17.47%
6 месяцев
-15.64%
1 год
-14.37%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.63%
10 лет*
9.38%

NFTY

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-10.42%
6 месяцев
-9.19%
1 год
-8.34%
3 года*
9.12%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с ZID.TO:
ZID.TO с XID.TOZID.TO с ZLU.TOZID.TO с VFV.TOZID.TO с VVL.TOZID.TO с ZEA.TOZID.TO с THDZID.TO с ^NIFTY500
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Сравнение комиссий ZID.TO и NFTY

ZID.TO берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF

Доходность на риск

ZID.TO vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZID.TO
Ранг доходности на риск ZID.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZID.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZID.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZID.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZID.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZID.TO c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZID.TONFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.54

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.15

-0.71

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.92

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.57

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.94

-1.77

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZID.TO vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZID.TO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа NFTY равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZID.TO и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZID.TONFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.54

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Корреляция

Корреляция между ZID.TO и NFTY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZID.TO и NFTY

Дивидендная доходность ZID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности NFTY в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		0.83%0.69%0.28%1.18%0.29%1.24%0.11%0.11%0.74%0.38%1.15%0.64%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		2.00%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Просадки

Сравнение просадок ZID.TO и NFTY

Максимальная просадка ZID.TO за все время составила -45.18%, что больше максимальной просадки NFTY в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZID.TO и NFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

ZID.TONFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.18%

-47.67%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-16.14%

-8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.08%

-21.55%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-47.67%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.93%

-19.14%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-9.51%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

4.59%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZID.TO и NFTY

BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеют волатильность 7.40% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZID.TONFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.24%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

11.69%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

15.64%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

16.25%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

19.74%

+0.04%