PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZID.TO с VVL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZID.TO с VVL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO).

ZID.TO и VVL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZID.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI India ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VVL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ZID.TO и VVL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZID.TO и VVL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		-18.10%-0.67%19.13%11.89%-4.71%25.55%15.79%7.37%8.20%34.21%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		3.80%21.53%14.96%16.51%0.45%29.74%-3.32%13.38%-9.42%12.32%

Доходность по периодам

С начала года, ZID.TO показывает доходность -18.10%, что значительно ниже, чем у VVL.TO с доходностью 3.80%.

ZID.TO

1 день
2.16%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-18.10%
6 месяцев
-15.40%
1 год
-16.03%
3 года*
4.42%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.30%

VVL.TO

1 день
2.04%
1 месяц
-3.64%
С начала года
3.80%
6 месяцев
8.67%
1 год
24.81%
3 года*
18.53%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Часто сравнивают с ZID.TO:
ZID.TO с XID.TOZID.TO с ZLU.TOZID.TO с VFV.TOZID.TO с NFTYZID.TO с ZEA.TOZID.TO с THDZID.TO с ^NIFTY500
Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TOVVL.TO с VUG

Сравнение комиссий ZID.TO и VVL.TO

ZID.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VVL.TO в 0.38%.

ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Доходность на риск

ZID.TO vs. VVL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZID.TO
Ранг доходности на риск ZID.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZID.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZID.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZID.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZID.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZID.TO c VVL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZID.TOVVL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

1.26

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.31

1.77

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.26

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.79

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.99

7.07

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZID.TO vs. VVL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZID.TO на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа VVL.TO равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZID.TO и VVL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZID.TOVVL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

1.26

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.83

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.63

-0.27

Корреляция

Корреляция между ZID.TO и VVL.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZID.TO и VVL.TO

Дивидендная доходность ZID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VVL.TO в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		0.84%0.69%0.28%1.18%0.29%1.24%0.11%0.11%0.74%0.38%1.15%0.64%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.82%1.89%2.19%2.65%2.52%1.48%1.67%2.60%2.11%1.33%0.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZID.TO и VVL.TO

Максимальная просадка ZID.TO за все время составила -45.18%, примерно равная максимальной просадке VVL.TO в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZID.TO и VVL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZID.TOVVL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.18%

-43.93%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-14.38%

-9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.08%

-18.10%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.50%

-4.83%

-20.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-5.79%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

3.63%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZID.TO и VVL.TO

BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что ZID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZID.TOVVL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.32%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

10.48%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

19.82%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

16.08%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

18.85%

+0.93%