PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZID.TO с ^NIFTY500
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZID.TO с ^NIFTY500

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и Nifty 500 (^NIFTY500).

ZID.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI India ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZID.TO и ^NIFTY500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и Nifty 500 (^NIFTY500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZID.TO и ^NIFTY500

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		-17.47%-0.67%19.13%11.89%-4.71%25.55%15.79%7.37%8.20%34.21%
^NIFTY500
Nifty 500		-14.39%-3.06%21.62%22.36%-0.52%26.26%12.21%-0.20%-3.95%35.48%
Разные валюты инструментов

ZID.TO торгуется в CAD, в то время как ^NIFTY500 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NIFTY500 были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZID.TO показывает доходность -17.47%, что значительно ниже, чем у ^NIFTY500 с доходностью -14.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZID.TO имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции ^NIFTY500 немного впереди с 9.46%.

ZID.TO

1 день
0.76%
1 месяц
-8.49%
С начала года
-17.47%
6 месяцев
-15.64%
1 год
-14.37%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.63%
10 лет*
9.38%

^NIFTY500

1 день
2.95%
1 месяц
-8.49%
С начала года
-14.39%
6 месяцев
-13.38%
1 год
-11.37%
3 года*
9.23%
5 лет*
7.88%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF

Nifty 500

Часто сравнивают с ZID.TO:
ZID.TO с XID.TOZID.TO с ZLU.TOZID.TO с VFV.TOZID.TO с NFTYZID.TO с VVL.TOZID.TO с ZEA.TOZID.TO с THD
Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с DAX^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с XNIF.L^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с ^GSPC^NIFTY500 с VGT

Доходность на риск

ZID.TO vs. ^NIFTY500 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZID.TO
Ранг доходности на риск ZID.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZID.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZID.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZID.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZID.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZID.TO c ^NIFTY500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) и Nifty 500 (^NIFTY500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZID.TO^NIFTY500Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.69

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.15

-0.90

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.89

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.65

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.94

-2.16

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZID.TO vs. ^NIFTY500 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZID.TO на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NIFTY500 равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZID.TO и ^NIFTY500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZID.TO^NIFTY500Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.51

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.14

Корреляция

Корреляция между ZID.TO и ^NIFTY500 составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ZID.TO и ^NIFTY500

Максимальная просадка ZID.TO за все время составила -45.18%, что меньше максимальной просадки ^NIFTY500 в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZID.TO и ^NIFTY500.

Загрузка...

Показатели просадок

ZID.TO^NIFTY500Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.18%

-68.02%

+22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-14.82%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.08%

-18.84%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-38.30%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.93%

-14.54%

-10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-21.66%

+10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

3.62%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ZID.TO и ^NIFTY500

Текущая волатильность для BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) составляет 7.40%, в то время как у Nifty 500 (^NIFTY500) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что ZID.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NIFTY500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZID.TO^NIFTY500Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

8.17%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

11.91%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

16.73%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

15.65%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

17.47%

+2.31%