Сравнение THCGX с BLUEX
THCGX (Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, THCGX returned 9.06%/yr vs 9.28%/yr for BLUEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THCGX charges 1.31%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности THCGX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THCGX показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THCGX имеют среднегодовую доходность 9.06%, а акции BLUEX немного впереди с 9.28%.
THCGX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 9.06%
BLUEX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам THCGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THCGX Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund | 12.06% | 4.31% | 19.67% | 19.56% | -34.19% | -4.97% | 41.70% | 28.95% | -2.56% | 23.91% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.48% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between THCGX and BLUEX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between THCGX and BLUEX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THCGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
THCGX
BLUEX
Сравнение THCGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THCGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.59 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -1.46 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THCGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.72 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.00 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок THCGX и BLUEX
Максимальная просадка THCGX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THCGX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THCGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -54.27% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -12.19% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.25% | -12.19% | -18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.67% | -21.87% | -41.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.67% | -29.06% | -34.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.65% | -9.40% | -24.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.22% | -13.36% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 4.88% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности THCGX и BLUEX
Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что THCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THCGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 3.58% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 7.80% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.66% | 10.03% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 10.63% | +26.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.15% | 16.59% | +13.56% |
Сравнение комиссий THCGX и BLUEX
THCGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THCGX и BLUEX
THCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
THCGX Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.25% | 6.23% | 9.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THCGX and BLUEX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THCGX has higher volatility (4.14%) compared to BLUEX (3.58%). In terms of maximum drawdown, THCGX dropped -63.67% vs BLUEX's -54.27%.
THCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THCGX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор