Сравнение THCGX с BLUEX
THCGX (Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, THCGX returned 9.02%/yr vs 9.42%/yr for BLUEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THCGX charges 1.31%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности THCGX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THCGX показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -4.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THCGX имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции BLUEX немного впереди с 9.42%.
THCGX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 12.70%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 9.02%
BLUEX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам THCGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THCGX Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund | 12.70% | 4.31% | 19.67% | 19.56% | -34.19% | -4.97% | 41.70% | 28.95% | -2.56% | 23.91% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -4.09% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between THCGX and BLUEX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between THCGX and BLUEX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THCGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
THCGX
BLUEX
Сравнение THCGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THCGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.35 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | -0.78 | +5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THCGX и BLUEX
Максимальная просадка THCGX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THCGX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THCGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -54.27% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -12.19% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.25% | -12.19% | -18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.67% | -21.87% | -41.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.67% | -29.06% | -34.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.27% | -6.08% | -27.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -13.34% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 5.49% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности THCGX и BLUEX
Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что THCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THCGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 3.85% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.89% | 8.75% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 10.79% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 10.80% | +26.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 16.55% | +13.58% |
Сравнение комиссий THCGX и BLUEX
THCGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THCGX и BLUEX
THCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
THCGX Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.25% | 6.23% | 9.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THCGX and BLUEX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THCGX has higher volatility (5.72%) compared to BLUEX (3.85%). In terms of maximum drawdown, THCGX dropped -63.67% vs BLUEX's -54.27%.
THCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THCGX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор