PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THCGX с LTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THCGX с LTMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THCGX (Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund) and LTMFX (Thornburg Limited Term Municipal Fund) are both mutual funds - THCGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Thornburg, while LTMFX is a Municipal Bonds fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, THCGX returned 9.16%/yr vs 1.45%/yr for LTMFX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. THCGX charges 1.31%/yr vs 0.71%/yr for LTMFX.

Доходность

Сравнение доходности THCGX и LTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) и Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THCGX показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у LTMFX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции THCGX превзошли акции LTMFX по среднегодовой доходности: 9.16% против 1.45% соответственно.

THCGX

1 день
0.25%
1 месяц
6.44%
С начала года
13.14%
6 месяцев
8.74%
1 год
26.52%
3 года*
14.52%
5 лет*
1.91%
10 лет*
9.16%

LTMFX

1 день
0.07%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.35%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.28%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THCGX и LTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THCGX
Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund		13.14%4.31%19.67%19.56%-34.19%-4.97%41.70%28.95%-2.56%23.91%
LTMFX
Thornburg Limited Term Municipal Fund		0.82%5.74%1.84%3.83%-5.27%-0.18%2.97%3.81%1.00%2.29%

Correlation

The correlation between THCGX and LTMFX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.07

The correlation between THCGX and LTMFX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund

Thornburg Limited Term Municipal Fund

Часто сравнивают с THCGX:
THCGX с FOCPXTHCGX с TSSIXTHCGX с CHASXTHCGX с AQEIXTHCGX с MEIFXTHCGX с SWLGXTHCGX с ACIHX
Часто сравнивают с LTMFX:
LTMFX с TSSIXLTMFX с MEARLTMFX с THIMXLTMFX с TVAFXLTMFX с THOIXLTMFX с TINGXLTMFX с TGVIX

Доходность на риск

THCGX vs. LTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THCGX
Ранг доходности на риск THCGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THCGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THCGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THCGX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THCGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THCGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LTMFX
Ранг доходности на риск LTMFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTMFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTMFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTMFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTMFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTMFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THCGX c LTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) и Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THCGXLTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.75

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
4.64

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.88

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.23

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

7.01

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THCGX vs. LTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THCGX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа LTMFX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THCGX и LTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THCGXLTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.75

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.55

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.64

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.84

-0.56

Просадки

Сравнение просадок THCGX и LTMFX

Максимальная просадка THCGX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки LTMFX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THCGX и LTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THCGXLTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-8.40%

-55.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-1.96%

-13.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.25%

-2.95%

-27.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.67%

-8.40%

-55.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.67%

-8.40%

-55.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.01%

-0.81%

-32.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.22%

-1.64%

-19.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

0.62%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности THCGX и LTMFX

Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что THCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THCGXLTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

0.63%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

1.28%

+12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

1.59%

+18.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.93%

2.35%

+34.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.15%

2.27%

+27.88%

Сравнение комиссий THCGX и LTMFX

THCGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии LTMFX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THCGX и LTMFX

THCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTMFX
Thornburg Limited Term Municipal Fund		3.23%4.28%3.60%2.11%1.62%1.27%1.54%1.78%1.83%1.64%1.57%1.56%
THCGX
Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%54.25%6.23%9.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THCGX and LTMFX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THCGX has higher volatility (3.95%) compared to LTMFX (0.63%). In terms of maximum drawdown, THCGX dropped -63.67% vs LTMFX's -8.40%.

LTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THCGX и LTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор