Сравнение THCGX с TSSIX
THCGX (Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund) and TSSIX (Thornburg Strategic Municipal Income Fund) are both mutual funds - THCGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Thornburg, while TSSIX is a Municipal Bonds fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, THCGX returned 9.16%/yr vs 2.18%/yr for TSSIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. THCGX charges 1.31%/yr vs 0.59%/yr for TSSIX.
Доходность
Сравнение доходности THCGX и TSSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THCGX показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у TSSIX с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции THCGX превзошли акции TSSIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 2.18% соответственно.
THCGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 9.16%
TSSIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам THCGX и TSSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THCGX Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund | 13.14% | 4.31% | 19.67% | 19.56% | -34.19% | -4.97% | 41.70% | 28.95% | -2.56% | 23.91% |
TSSIX Thornburg Strategic Municipal Income Fund | 1.92% | 5.62% | 3.77% | 5.51% | -8.30% | 1.50% | 4.03% | 5.99% | 1.04% | 4.21% |
Correlation
The correlation between THCGX and TSSIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2009 г. | -0.07 |
The correlation between THCGX and TSSIX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THCGX vs. TSSIX — Ранг доходности на риск
THCGX
TSSIX
Сравнение THCGX c TSSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) и Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THCGX | TSSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.68 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.63 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 9.78 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THCGX | TSSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.54 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.46 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.34 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок THCGX и TSSIX
Максимальная просадка THCGX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки TSSIX в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THCGX и TSSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THCGX | TSSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -12.64% | -51.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -2.46% | -13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.25% | -4.67% | -25.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.67% | -12.64% | -51.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.67% | -12.64% | -51.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | 0.00% | -33.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.22% | -1.98% | -19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 0.66% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности THCGX и TSSIX
Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Thornburg Strategic Municipal Income Fund (TSSIX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что THCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THCGX | TSSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 0.91% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 1.85% | +12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 2.55% | +17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 3.62% | +33.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.15% | 3.48% | +26.67% |
Сравнение комиссий THCGX и TSSIX
THCGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSSIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THCGX и TSSIX
THCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THCGX Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.25% | 6.23% | 9.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSSIX Thornburg Strategic Municipal Income Fund | 4.13% | 5.27% | 4.42% | 2.86% | 2.48% | 2.08% | 2.61% | 2.95% | 2.76% | 2.65% | 2.40% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
THCGX and TSSIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THCGX has higher volatility (3.95%) compared to TSSIX (0.91%). In terms of maximum drawdown, THCGX dropped -63.67% vs TSSIX's -12.64%.
TSSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THCGX и TSSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор