Сравнение THCGX с ACIHX
THCGX (Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, THCGX returned 13.06%/yr vs 19.66%/yr for ACIHX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THCGX charges 1.31%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.
Доходность
Сравнение доходности THCGX и ACIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THCGX показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у ACIHX с доходностью 1.63%.
THCGX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 9.34%
ACIHX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THCGX и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THCGX Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund | 9.71% | 4.31% | 19.67% | 19.56% | -3.51% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 1.63% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
Correlation
The correlation between THCGX and ACIHX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г. | 0.79 |
The correlation between THCGX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THCGX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
THCGX
ACIHX
Сравнение THCGX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THCGX | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 3.30 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THCGX и ACIHX
Максимальная просадка THCGX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THCGX и ACIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THCGX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -24.00% | -39.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -16.40% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.25% | -24.00% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.04% | -7.19% | -27.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -4.89% | -16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 5.03% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности THCGX и ACIHX
Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX) имеют волатильность 6.32% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THCGX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.58% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 13.00% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 16.64% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.00% | 21.11% | +15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.15% | 21.11% | +9.04% |
Сравнение комиссий THCGX и ACIHX
THCGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THCGX и ACIHX
THCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 15.69% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THCGX Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.25% | 6.23% | 9.32% |
Часто задаваемые вопросы
THCGX and ACIHX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIHX has higher volatility (6.58%) compared to THCGX (6.32%). In terms of maximum drawdown, THCGX dropped -63.67% vs ACIHX's -24.00%.
ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THCGX и ACIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор